Сравнение IPO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IPO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPO или SPY.
Корреляция
Корреляция между IPO и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPO и SPY
Основные характеристики
IPO:
1.01
SPY:
2.05
IPO:
1.46
SPY:
2.73
IPO:
1.18
SPY:
1.38
IPO:
0.44
SPY:
3.07
IPO:
5.04
SPY:
13.22
IPO:
4.85%
SPY:
1.95%
IPO:
24.28%
SPY:
12.57%
IPO:
-68.76%
SPY:
-55.19%
IPO:
-41.15%
SPY:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.16% соответственно.
IPO
2.71%
-4.53%
9.39%
25.04%
6.65%
7.13%
SPY
0.58%
-2.18%
5.70%
25.99%
14.36%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и SPY
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPO и SPY
IPO
SPY
Сравнение IPO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и SPY
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.47% | 0.49% | 0.44% | 0.41% | 0.11% | 2.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и SPY
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и SPY
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.