Сравнение IPO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IPO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.30% против 14.06% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и SPY
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IPO vs. SPY — Ранг доходности на риск
IPO
SPY
Сравнение IPO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.53 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.27 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IPO и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и SPY
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и SPY
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -55.19% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.05% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -24.50% | -41.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -33.72% | -35.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -5.53% | -38.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -9.09% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.54% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и SPY
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.35% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 9.50% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 19.06% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 17.06% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 17.92% | +13.34% |