Сравнение IPO с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
IPO и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.97% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и FPX
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
IPO vs. FPX — Ранг доходности на риск
IPO
FPX
Сравнение IPO c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.49 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.05 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.19 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 10.78 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.49 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IPO и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и FPX
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и FPX
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -56.29% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -14.19% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -43.14% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -43.14% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -6.75% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -11.43% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.20% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и FPX
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 9.11% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 18.68% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 29.37% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 26.54% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 24.17% | +7.09% |