PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPO с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с FPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPO (Renaissance IPO ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 10.56%/yr vs 13.56%/yr for FPX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IPO charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности IPO и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.56% соответственно.

IPO

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
27.65%
С начала года
19.54%
1 год
16.84%
3 года*
16.78%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.56%
Всё время*
8.58%

FPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
14.92%
С начала года
11.67%
1 год
21.14%
3 года*
26.70%
5 лет*
7.72%
10 лет*
13.56%
Всё время*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF
$11.38M$11.45M$10.50M

IPO

Renaissance IPO ETF
$1.10M$1.04M$2.24M

Сравнение доходности по годам IPO и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		19.54%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		11.67%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between IPO and FPX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between IPO and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и FPX

Секторы
IPO
FPX

Технологии

43.6%
33.7%

Здравоохранение

13.0%
15.4%

Промышленность

12.5%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.2%

Финансовые услуги

6.3%
4.8%

Недвижимость

4.1%
2.6%

Энергетика

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Технологии

IPO
43.6%
FPX
33.7%

Здравоохранение

IPO
13.0%
FPX
15.4%

Промышленность

IPO
12.5%
FPX
20.9%

Потребительский циклический сектор

IPO
9.6%
FPX
5.6%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
FPX
7.2%

Финансовые услуги

IPO
6.3%
FPX
4.8%

Недвижимость

IPO
4.1%
FPX
2.6%

Энергетика

IPO
3.1%
FPX
3.5%

Коммунальные услуги

IPO
0.9%
FPX
1.4%

Потребительский защитный сектор

IPO
0.3%
FPX
2.5%

Сырьевые материалы

IPO

-

FPX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQIPO с VXF
Часто сравнивают с FPX:
FPX с SPYFPX с IBUYFPX с MSOSFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSGFPX с URNM

Доходность на риск

IPO vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPO c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.81

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.23

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.30

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

4.27

-2.88

IPO vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и FPX

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-56.29%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-16.29%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-30.88%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-43.14%

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-43.14%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-11.44%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-11.29%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

4.96%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и FPX

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

9.72%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

21.07%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

26.30%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

27.15%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

24.62%

+7.19%

Сравнение комиссий IPO и FPX

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и FPX

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FPX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.43%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and FPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.79%) compared to FPX (9.72%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, FPX leads with 13.56% vs 10.56% for IPO. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 13.56% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

FPX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.43% for IPO.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. IPO tracks Renaissance IPO Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор