PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPO (Renaissance IPO ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 10.56%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPO charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IPO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.35% соответственно.

IPO

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
27.65%
С начала года
19.54%
1 год
16.84%
3 года*
16.78%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.56%
Всё время*
8.58%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPO

Renaissance IPO ETF
$1.10M$1.04M$2.24M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам IPO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		19.54%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IPO and VOO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.70

The correlation between IPO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и VOO

Секторы
IPO
VOO

Технологии

43.6%
38.6%

Здравоохранение

13.0%
8.9%

Промышленность

12.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.9%

Финансовые услуги

6.3%
11.4%

Недвижимость

4.1%
1.8%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Технологии

IPO
43.6%
VOO
38.6%

Здравоохранение

IPO
13.0%
VOO
8.9%

Промышленность

IPO
12.5%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

IPO
9.6%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
VOO
9.9%

Финансовые услуги

IPO
6.3%
VOO
11.4%

Недвижимость

IPO
4.1%
VOO
1.8%

Энергетика

IPO
3.1%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

IPO
0.9%
VOO
2.2%

Потребительский защитный сектор

IPO
0.3%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

IPO

-

VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VTIIPO с QQQIPO с VXF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

IPO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.88

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.60

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.71

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

11.57

-10.18

IPO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и VOO

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-33.99%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-8.90%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-18.69%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-24.52%

-41.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-33.99%

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-0.19%

-27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-3.67%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

2.08%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и VOO

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

4.07%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

10.27%

+15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

12.81%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

16.96%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

18.03%

+13.78%

Сравнение комиссий IPO и VOO

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и VOO

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.43%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IPO and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.79%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 10.56% for IPO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.43% for IPO.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. IPO tracks Renaissance IPO Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор