PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPO с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с BRK-B

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPO или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между IPO и BRK-B составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPO:

0.36

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

IPO:

0.65

BRK-B:

1.88

Коэф-т Омега

IPO:

1.09

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

IPO:

0.18

BRK-B:

3.02

Коэф-т Мартина

IPO:

0.99

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

IPO:

10.13%

BRK-B:

3.50%

Дневная вол-ть

IPO:

31.73%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

IPO:

-68.76%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

IPO:

-44.03%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.52% соответственно.

IPO

С начала года

-2.32%

1 месяц

18.99%

6 месяцев

-8.83%

1 год

11.40%

5 лет

5.28%

10 лет

5.93%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

10.04%

1 год

24.81%

5 лет

24.81%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPO и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг риск-скорректированной доходности IPO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и BRK-B

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPO
Renaissance IPO ETF		0.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.47%0.49%0.44%0.24%0.11%2.82%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и BRK-B

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и BRK-B

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...