PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IPO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		-7.91%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.78% соответственно.

IPO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-14.67%
1 год
11.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
8.30%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQIPO с VXF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IPO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.56

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.65

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.68

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

-1.16

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.56

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.77

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между IPO и BRK-B составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и BRK-B

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и BRK-B

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-53.86%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-14.95%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-26.58%

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-29.57%

-39.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.36%

-11.36%

-33.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-11.07%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

8.72%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и BRK-B

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

4.33%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

11.14%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

18.30%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

17.20%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

19.45%

+11.81%