PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с BRK-B

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IPO returned 11.93%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.93% против 13.48% соответственно.

IPO

1 день
-0.96%
1 месяц
6.64%
С начала года
24.04%
6 месяцев
20.76%
1 год
28.94%
3 года*
22.43%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
11.93%

BRK-B

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.30%
1 год
0.27%
3 года*
13.86%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		24.04%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.56%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IPO and BRK-B is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.32

The correlation between IPO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQIPO с VXF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IPO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.02

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.12

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.03

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

0.06

+2.41

IPO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и BRK-B

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-53.86%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-9.42%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-14.95%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-26.58%

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-29.57%

-39.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.06%

-8.33%

-16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-11.07%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

4.58%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и BRK-B

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

3.55%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

10.49%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.31%

14.38%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

17.10%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

19.39%

+12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и BRK-B

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and BRK-B have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.40%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs BRK-B's -53.86%.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор