Сравнение IPO с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IPO и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.74% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VO
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
IPO vs. VO — Ранг доходности на риск
IPO
VO
Сравнение IPO c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.83 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IPO и VO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VO
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VO
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -58.87% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.74% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -27.57% | -38.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -39.37% | -29.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -5.53% | -38.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -7.91% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.79% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VO
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 4.83% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 9.73% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 17.57% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 17.61% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 18.94% | +12.32% |