Сравнение IPO с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
IPO и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.00% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VXF
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
IPO vs. VXF — Ранг доходности на риск
IPO
VXF
Сравнение IPO c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.48 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.06 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.19 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IPO и VXF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VXF
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VXF
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -58.03% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -14.68% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -36.39% | -29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -41.72% | -27.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -6.47% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -9.61% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.59% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VXF
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 6.89% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 13.50% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 23.05% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 22.35% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 22.25% | +9.01% |