Сравнение IPO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
IPO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IPO и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.39% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и QMOM
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
IPO vs. QMOM — Ранг доходности на риск
IPO
QMOM
Сравнение IPO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.33 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.59 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.27 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IPO и QMOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и QMOM
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и QMOM
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -39.13% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -13.55% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -27.00% | -39.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -39.13% | -29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -5.53% | -38.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -13.11% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.93% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и QMOM
Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 10.53%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 11.62% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 19.19% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 25.76% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 24.73% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 26.28% | +4.98% |