Сравнение IPO с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
IPO и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | -1.19% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.58% соответственно.
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
IMCG
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и IMCG
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
IPO vs. IMCG — Ранг доходности на риск
IPO
IMCG
Сравнение IPO c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.87 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 3.61 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IPO и IMCG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и IMCG
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IMCG в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.80% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и IMCG
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -58.96% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.99% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -35.08% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -35.08% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -6.90% | -37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -9.29% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.14% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и IMCG
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 7.19% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 12.08% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 20.27% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 20.09% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 20.44% | +10.83% |