PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 11.10%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IPO charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности IPO и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.10% против 14.46% соответственно.

IPO

1 день
-0.28%
1 месяц
10.70%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.48%
1 год
30.62%
3 года*
22.67%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
11.10%

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		24.27%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between IPO and IMCG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.81

The correlation between IPO and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и IMCG

Секторы
IPO
IMCG

Технологии

40.3%
30.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.0%

Здравоохранение

10.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.2%

Промышленность

9.1%
26.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.6%

Финансовые услуги

4.3%
9.1%

Недвижимость

4.0%
3.4%

Энергетика

1.1%
2.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Технологии

IPO
40.3%
IMCG
30.4%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
IMCG
10.0%

Здравоохранение

IPO
10.8%
IMCG
7.4%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
IMCG
1.2%

Промышленность

IPO
9.1%
IMCG
26.6%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
IMCG
2.6%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
IMCG
9.1%

Недвижимость

IPO
4.0%
IMCG
3.4%

Энергетика

IPO
1.1%
IMCG
2.1%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
IMCG
2.7%

Сырьевые материалы

IPO

-

IMCG
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

IPO vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.55

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.23

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.36

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

9.19

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.55

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IPO и IMCG

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-58.96%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-10.17%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-21.92%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-35.08%

-30.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-35.08%

-33.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

0.00%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-9.22%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.61%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и IMCG

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

4.53%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

12.54%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

15.50%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

20.16%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

20.51%

+10.98%

Сравнение комиссий IPO и IMCG

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и IMCG

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and IMCG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.57%) compared to IMCG (4.53%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 11.10% for IPO. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.46% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор