PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с CSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

IPO и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IPO и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и CSMD

2026 (YTD)202520242023
IPO
Renaissance IPO ETF		-8.19%5.45%15.68%20.70%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью -2.88%.

IPO

1 день
5.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-15.44%
1 год
12.12%
3 года*
13.00%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
8.27%

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX

Сравнение комиссий IPO и CSMD

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
IPO
Renaissance IPO ETF

Доходность на риск

IPO vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.49

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.74

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

2.47

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между IPO и CSMD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и CSMD

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и CSMD

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-22.54%

-46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-14.79%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-11.83%

-32.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-4.71%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

4.46%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и CSMD

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Congress SMID Growth ETF (CSMD) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

7.98%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

14.86%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

22.59%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

19.70%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

19.70%

+11.57%