PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IPO is passively managed, while CSMD is actively managed. Over the past year, IPO returned 31.54% vs 14.97% for CSMD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности IPO и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью 10.72%.

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и CSMD

2026 (YTD)202520242023
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%20.70%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%

Correlation

The correlation between IPO and CSMD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between IPO and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и CSMD

Секторы
IPO
CSMD

Технологии

40.3%
25.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.7%

Здравоохранение

10.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.8%

Промышленность

9.1%
31.1%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Финансовые услуги

4.3%
3.7%

Недвижимость

4.0%
1.6%

Энергетика

1.1%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.0%

Технологии

IPO
40.3%
CSMD
25.3%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
CSMD
8.7%

Здравоохранение

IPO
10.8%
CSMD
14.6%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
CSMD
6.8%

Промышленность

IPO
9.1%
CSMD
31.1%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
CSMD

-

Финансовые услуги

IPO
4.3%
CSMD
3.7%

Недвижимость

IPO
4.0%
CSMD
1.6%

Энергетика

IPO
1.1%
CSMD
3.6%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
CSMD

-

Сырьевые материалы

IPO

-

CSMD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB

Доходность на риск

IPO vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.79

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.24

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

3.09

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IPO и CSMD

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-22.54%

-46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-14.79%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

0.00%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-4.75%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.85%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и CSMD

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Congress SMID Growth ETF (CSMD) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.03%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

14.45%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

18.97%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

19.77%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

19.77%

+11.73%

Сравнение комиссий IPO и CSMD

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и CSMD

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and CSMD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.64%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, IPO leads with 31.54% vs 14.97% for CSMD. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPO has performed better with a 31.54% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and Congress. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.68% for CSMD.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор