PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. CSMD is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 23.67% for FDL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и FDL

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%7.70%

Correlation

The correlation between CSMD and FDL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CSMD and FDL has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CSMD и FDL

Секторы
CSMD
FDL

Промышленность

31.1%
3.8%

Технологии

25.3%
1.1%

Здравоохранение

14.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
14.7%

Финансовые услуги

3.7%
15.1%

Энергетика

3.6%
27.3%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Промышленность

CSMD
31.1%
FDL
3.8%

Технологии

CSMD
25.3%
FDL
1.1%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
FDL
14.7%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
FDL
15.1%

Энергетика

CSMD
3.6%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
FDL
0.3%

Недвижимость

CSMD
1.6%
FDL

-

Коммуникационные услуги

CSMD

-

FDL
10.6%

Коммунальные услуги

CSMD

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VBCSMD с CAML
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CSMD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.11

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.25

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

5.56

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

13.56

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.11

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CSMD и FDL

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-65.93%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-4.27%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-9.66%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

1.75%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и FDL

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.85%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.87%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

11.28%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.31%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.11%

+2.66%

Сравнение комиссий CSMD и FDL

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и FDL

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and FDL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs 14.97% for CSMD. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for CSMD.

CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Congress and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор