PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSMD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и FDL


2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF
-2.88%5.68%12.70%6.44%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
15.49%14.79%17.98%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.


CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Congress SMID Growth ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий CSMD и FDL

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

CSMD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.47

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.06

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.96

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.63

-5.16

CSMD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSMDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.47

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между CSMD и FDL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и FDL

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF
0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и FDL

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


CSMDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-65.93%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.58%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-0.10%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.73%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.10%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и FDL

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSMDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

2.56%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

8.16%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

14.96%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

14.31%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

17.09%

+2.61%