Сравнение CSMD с BBHM
CSMD (Congress SMID Growth ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности CSMD и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
CSMD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSMD и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 10.72% | 1.15% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between CSMD and BBHM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMD vs. BBHM — Ранг доходности на риск
CSMD
BBHM
Сравнение CSMD c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и BBHM
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -9.78% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.28% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.71% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 17.46% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.46% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.46% | +2.31% |
Сравнение комиссий CSMD и BBHM
CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и BBHM
Ни CSMD, ни BBHM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CSMD and BBHM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
CSMD and BBHM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Congress and BBH. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для CSMD и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор