Сравнение CSMD с BBHM
CSMD (Congress SMID Growth ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while BBHM is passively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности CSMD и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 8.44%.
CSMD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
BBHM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.33M | $1.64M | |
| $1.42M | $1.25M | $1.44M |
Сравнение доходности по годам CSMD и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 12.14% | -0.47% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 8.44% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CSMD and BBHM is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMD vs. BBHM — Ранг доходности на риск
CSMD
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSMD c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSMD | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSMD и BBHM
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -9.78% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.41% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.79% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 17.81% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.81% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.81% | +2.26% |
Сравнение комиссий CSMD и BBHM
CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и BBHM
Ни CSMD, ни BBHM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CSMD and BBHM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
CSMD and BBHM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Congress and BBH. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для CSMD и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор