PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSMD с BBHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSMD и BBHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 8.44%.


CSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
7.07%
С начала года
12.14%
1 год
10.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.68%

BBHM

1 день
-0.41%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
6.54%
С начала года
8.44%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.81M$1.33M$1.64M
$1.42M$1.25M$1.44M

Сравнение доходности по годам CSMD и BBHM


2026 (YTD)2025
CSMD
Congress SMID Growth ETF
12.14%-0.47%
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
8.44%0.98%

Correlation

The correlation between CSMD and BBHM is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Congress SMID Growth ETF

BBH Select Mid Cap ETF

Доходность на риск

CSMD vs. BBHM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

BBHM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSMD c BBHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSMDBBHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

CSMD vs. BBHM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMD и BBHM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и BBHM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSMDBBHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-9.78%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.41%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-2.79%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и BBHM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSMDBBHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

17.81%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

17.81%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.81%

+2.26%

Сравнение комиссий CSMD и BBHM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и BBHM

Ни CSMD, ни BBHM не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMD
Congress SMID Growth ETF
0.00%0.00%0.40%0.02%

Часто задаваемые вопросы


CSMD and BBHM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.

CSMD and BBHM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Congress and BBH. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.81% for BBHM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и BBHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор