PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с BBHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с BBHM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) и BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) — оба фонда категории Mid Cap Growth Equities. CSMD управляется активно, а BBHM пассивно. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CSMD взимает 0.68% в год против 0.81% у BBHM.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и BBHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у BBHM с доходностью 4.44%.

CSMD

1 день
1.14%
1 месяц
4.87%
С начала года
3.92%
6 месяцев
-1.26%
1 год
21.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHM

1 день
0.86%
1 месяц
7.19%
С начала года
4.44%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и BBHM

2026 (YTD)2025
CSMD
Congress SMID Growth ETF		3.92%1.15%
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF		4.44%2.74%

Корреляция

Корреляция между CSMD и BBHM составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

BBH Select Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с TEKXCSMD с AIRR
Часто сравнивают с BBHM:
BBHM с BBHLBBHM с IJKBBHM с BOUTBBHM с VOTBBHM с BKMCBBHM с TPLCBBHM с QMOM

Доходность на риск

CSMD vs. BBHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBHM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c BBHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDBBHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. BBHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDBBHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CSMD и BBHM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и BBHM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDBBHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-9.78%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-0.76%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.46%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и BBHM

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDBBHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.06%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

19.06%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

19.06%

+0.67%

Сравнение комиссий CSMD и BBHM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и BBHM

Ни CSMD, ни BBHM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
BBHM
BBH Select Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%