Сравнение CSMD с BBHM
CSMD (Congress SMID Growth ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности CSMD и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 3.11%.
CSMD
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSMD и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 11.26% | -0.47% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CSMD and BBHM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSMD vs. BBHM — Ранг доходности на риск
CSMD
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSMD c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSMD | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSMD и BBHM
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSMD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -9.78% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.05% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -2.97% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSMD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 18.20% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.20% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.20% | +1.79% |
Сравнение комиссий CSMD и BBHM
CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и BBHM
Ни CSMD, ни BBHM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CSMD and BBHM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
CSMD and BBHM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Congress and BBH. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для CSMD и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор