PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с IMCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

CSMD и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и IMCG

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.12%5.68%12.70%6.44%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%.

CSMD

1 день
0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKXCSMD с AIRR
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ

Сравнение комиссий CSMD и IMCG

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.58

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.97

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

3.96

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между CSMD и IMCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и IMCG

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и IMCG

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-58.96%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.99%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-5.73%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.29%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.16%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и IMCG

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.19%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

12.15%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

20.30%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.09%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

20.44%

-0.75%