PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с IMCG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

CSMD и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и IMCG

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		-1.19%6.55%18.14%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -1.19%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
3.63%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-4.39%
1 год
11.14%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.08%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKXCSMD с AIRR
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с XMHQIMCG с IMCB

Сравнение комиссий CSMD и IMCG

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.55

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.61

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между CSMD и IMCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и IMCG

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.80%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и IMCG

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-58.96%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.99%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-6.90%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.29%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.14%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и IMCG

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.19%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.08%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.27%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.09%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

20.44%

-0.74%