PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с CAML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с CAML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and CAML (Congress Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress. Both are actively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 15.24% for CAML. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for CAML.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и CAML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у CAML с доходностью 5.82%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и CAML

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%

Correlation

The correlation between CSMD and CAML is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.79

The correlation between CSMD and CAML has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и CAML

Секторы
CSMD
CAML

Промышленность

31.1%
8.2%

Технологии

25.3%
44.2%

Здравоохранение

14.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.3%

Финансовые услуги

3.7%
8.6%

Энергетика

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Промышленность

CSMD
31.1%
CAML
8.2%

Технологии

CSMD
25.3%
CAML
44.2%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
CAML
6.2%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
CAML
9.9%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
CAML
2.3%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
CAML
8.6%

Энергетика

CSMD
3.6%
CAML
2.2%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
CAML
2.0%

Недвижимость

CSMD
1.6%
CAML
2.4%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

CAML
9.5%

Коммунальные услуги

CSMD

-

CAML
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Congress Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с ITOTCAML с SGRTCAML с OUSACAML с IQMCAML с BIBL

Доходность на риск

CSMD vs. CAML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c CAML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDCAMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.54

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

3.39

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. CAML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAML равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и CAML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDCAMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CSMD и CAML

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки CAML в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и CAML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDCAMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-21.06%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.86%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.08%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.50%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и CAML

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Congress Large Cap Growth ETF (CAML) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDCAMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.65%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.35%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

14.63%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.76%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.76%

+2.01%

Сравнение комиссий CSMD и CAML

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CAML в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и CAML

Ни CSMD, ни CAML не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and CAML have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to CAML (3.65%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs CAML's -21.06%.

On 1-year performance, CAML leads with 15.24% vs 14.97% for CSMD. On fees, CAML is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CAML has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAML has performed better with a 15.24% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAML is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

CSMD and CAML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAML is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.65% for CAML.

CAML currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и CAML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор