PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с CAML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с CAML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML).

CSMD и CAML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и CAML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и CAML

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-7.83%12.43%23.24%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у CAML с доходностью -7.83%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAML

1 день
3.35%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-9.31%
1 год
10.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Congress Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с DARPCAML с OUSACAML с ALTLCAML с FPXCAML с ILCB

Сравнение комиссий CSMD и CAML

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CAML в 0.65%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
CAML
Congress Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. CAML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c CAML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Congress Large Cap Growth ETF (CAML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDCAMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.51

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.89

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.73

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

2.46

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. CAML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAML равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и CAML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDCAMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между CSMD и CAML составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и CAML

Ни CSMD, ни CAML не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и CAML

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки CAML в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и CAML.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDCAMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-21.06%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.86%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-12.01%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.05%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.42%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и CAML

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Congress Large Cap Growth ETF (CAML) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDCAMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.60%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.40%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.70%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

17.93%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

17.93%

+1.77%