PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и FESM

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%10.05%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between CSMD and FESM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between CSMD and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и FESM

Секторы
CSMD
FESM

Промышленность

31.1%
19.1%

Технологии

25.3%
21.6%

Здравоохранение

14.6%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.4%

Финансовые услуги

3.7%
14.8%

Энергетика

3.6%
7.2%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

CSMD
31.1%
FESM
19.1%

Технологии

CSMD
25.3%
FESM
21.6%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
FESM
15.7%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
FESM
7.4%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
FESM
1.4%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
FESM
14.8%

Энергетика

CSMD
3.6%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
FESM
3.5%

Недвижимость

CSMD
1.6%
FESM
4.2%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

FESM
3.1%

Коммунальные услуги

CSMD

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VBCSMD с CAML
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

CSMD vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.48

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.34

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.61

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

16.60

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.48

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.29

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CSMD и FESM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-26.93%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.18%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.79%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.82%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и FESM

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.64%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.32%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.98%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.26%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.26%

-1.49%

Сравнение комиссий CSMD и FESM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и FESM

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and FESM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 14.97% for CSMD. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for CSMD.

CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Congress and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор