PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с TEKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 159.99% for TEKX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 80.10%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.59%
1 месяц
35.07%
С начала года
80.10%
6 месяцев
66.58%
1 год
159.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и TEKX

2026 (YTD)20252024
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%6.94%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		80.10%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between CSMD and TEKX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between CSMD and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и TEKX

Секторы
CSMD
TEKX

Промышленность

31.1%
17.2%

Технологии

25.3%
46.4%

Здравоохранение

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.3%

Финансовые услуги

3.7%
26.9%

Энергетика

3.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Промышленность

CSMD
31.1%
TEKX
17.2%

Технологии

CSMD
25.3%
TEKX
46.4%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
TEKX

-

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
TEKX
1.5%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
TEKX
1.3%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
TEKX
26.9%

Энергетика

CSMD
3.6%
TEKX
1.8%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
TEKX
3.3%

Недвижимость

CSMD
1.6%
TEKX

-

Коммуникационные услуги

CSMD

-

TEKX
1.7%

Коммунальные услуги

CSMD

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с VBCSMD с CAML
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOMTEKX с IJK

Доходность на риск

CSMD vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
4.30

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
4.54

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.57

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

8.98

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

29.66

-26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

4.30

-3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.94

-1.28

Просадки

Сравнение просадок CSMD и TEKX

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-45.57%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.92%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-10.30%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.42%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и TEKX

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 6.03%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.60%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

29.62%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

37.51%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

44.50%

-24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

44.50%

-24.73%

Сравнение комиссий CSMD и TEKX

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и TEKX

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and TEKX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.60%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 159.99% vs 14.97% for CSMD. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 159.99% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор