Сравнение CSMD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CSMD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMD и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.12% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 12.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
CSMD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMD и SCHG
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
CSMD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CSMD
SCHG
Сравнение CSMD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.71 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CSMD и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и SCHG
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и SCHG
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -34.59% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -16.41% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -12.51% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.22% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.84% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и SCHG
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.77% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 12.54% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.45% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.31% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.51% | -1.82% |