- Эмитент
- Congress
- Дата выпуска
- 21 авг. 2023 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $455M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 36K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSMD
Congress SMID Growth ETF (CSMD) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции CSMD — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Congress SMID Growth ETF (CSMD) показал доход в 12.14% с начала года и 10.47% за последние 12 месяцев.
Congress SMID Growth ETF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CSMD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.66% | 0.77% | -8.78% | 5.67% | 6.72% | 5.37% | -7.62% | 5.19% | 12.14% | ||||
| 2025 | 3.07% | -5.77% | -4.82% | 0.25% | 8.58% | 3.55% | 2.79% | 1.62% | 2.27% | -0.69% | -1.75% | -2.71% | 5.68% |
| 2024 | -1.68% | 9.99% | 4.46% | -7.87% | 3.48% | -0.14% | 3.94% | -0.50% | 0.91% | -3.01% | 10.05% | -5.93% | 12.70% |
| 2023 | 3.82% | -6.63% | -6.45% | 7.67% | 9.11% | 6.54% |
Метрики бенчмарка
Congress SMID Growth ETF has an annualized alpha of -8.31%, beta of 1.12, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2023.
- This ETF participated in 163.26% of S&P 500 Index downside but only 105.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -8.31% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -8.31%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 105.63%
- Участие в снижении
- 163.26%
Комиссия
Комиссия CSMD составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSMD имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 10.58 | -8.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress SMID Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress SMID Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Congress SMID Growth ETF показал максимальную просадку в 22.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Congress SMID Growth ETF составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.54%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 3mo 18d | 6mo 3dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.79%март 2026 г. | 2mo 6d | 2mo 4d | 4mo 10dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-13.85%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 1mo 18d | 3mo 10dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-11.08%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 27d | 2mo 20dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-9.65%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CSMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -56.78% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -9.10% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.17% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.69% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.14% | +3.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSMD
Добавьте Congress SMID Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSMD