PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с ARKQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. IPO is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, IPO returned 11.27%/yr vs 22.53%/yr for ARKQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности IPO и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.27% против 22.53% соответственно.

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%

ARKQ

1 день
-2.13%
1 месяц
8.33%
С начала года
21.08%
6 месяцев
23.88%
1 год
72.69%
3 года*
39.07%
5 лет*
11.40%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.08%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between IPO and ARKQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.77

The correlation between IPO and ARKQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и ARKQ

Секторы
IPO
ARKQ

Технологии

40.3%
32.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
16.9%

Здравоохранение

10.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

9.1%
37.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.1%

Финансовые услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Энергетика

1.1%
1.9%

Коммунальные услуги

0.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

IPO
40.3%
ARKQ
32.6%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
ARKQ
16.9%

Здравоохранение

IPO
10.8%
ARKQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
ARKQ

-

Промышленность

IPO
9.1%
ARKQ
37.1%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
ARKQ
8.1%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
ARKQ

-

Недвижимость

IPO
4.0%
ARKQ

-

Энергетика

IPO
1.1%
ARKQ
1.9%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
ARKQ
1.3%

Сырьевые материалы

IPO

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

IPO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.25

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.79

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.55

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

10.75

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.25

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IPO и ARKQ

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-59.89%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-20.58%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-30.76%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-55.71%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-59.89%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-3.47%

-21.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-17.24%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

6.78%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и ARKQ

Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 9.64%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

10.45%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

24.44%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

32.49%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

32.23%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

29.84%

+1.66%

Сравнение комиссий IPO и ARKQ

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и ARKQ

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and ARKQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.45%) compared to IPO (9.64%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.53% vs 11.27% for IPO. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IPO has been the lower-risk option at 9.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.53% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.22% for ARKQ.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Renaissance Capital and ARK. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор