Сравнение IPO с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и ARK Innovation ETF (ARKK).
IPO и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IPO и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.30% против 14.48% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и ARKK
IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
IPO vs. ARKK — Ранг доходности на риск
IPO
ARKK
Сравнение IPO c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.40 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.60 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IPO и ARKK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и ARKK
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и ARKK
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -80.97% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -31.35% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -77.23% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -80.97% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -55.71% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -29.81% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 12.16% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и ARKK
Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 10.53%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 12.59% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 27.62% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 42.55% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 46.38% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 40.11% | -8.85% |