Сравнение IPHYX с IRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IRGMX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRGMX по среднегодовой доходности: 4.62% против 7.94% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IRGMX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRGMX в 0.26%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IRGMX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IRGMX
Сравнение IPHYX c IRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.66 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.71 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IRGMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IRGMX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IRGMX в 23.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IRGMX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IRGMX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -23.38% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -7.87% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -21.53% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -23.38% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -4.46% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.42% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.98% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IRGMX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.37% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 6.33% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 11.54% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 10.88% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 11.28% | -5.77% |