PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с IRGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPHYX с IRGMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IPHYX (Voya High Yield Portfolio) and IRGMX (Voya Retirement Moderate Growth Portfolio) are both mutual funds - IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya, while IRGMX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPHYX returned 4.54%/yr vs 8.88%/yr for IRGMX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IPHYX charges 0.73%/yr vs 0.26%/yr for IRGMX.

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у IRGMX с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRGMX по среднегодовой доходности: 4.54% против 8.88% соответственно.

IPHYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.52%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.54%

IRGMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.20%
6 месяцев
5.45%
1 год
15.72%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPHYX и IRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		1.06%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		6.20%14.26%12.89%15.88%-16.04%14.38%13.54%20.44%-8.06%15.10%

Correlation

The correlation between IPHYX and IRGMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г.

0.46

The correlation between IPHYX and IRGMX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSX
Часто сравнивают с IRGMX:
IRGMX с SPYIRGMX с IRVIXIRGMX с IIBAXIRGMX с IEOSXIRGMX с INGIXIRGMX с VYMSXIRGMX с TSAIX

Доходность на риск

IPHYX vs. IRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IRGMX
Ранг доходности на риск IRGMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPHYXIRGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.95

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.82

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.69

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

12.72

-3.60

IPHYX vs. IRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRGMX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IRGMX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IRGMX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPHYXIRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-23.38%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-6.35%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-11.12%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-21.53%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-23.38%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.69%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.38%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.29%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IRGMX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.04%, в то время как у Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPHYXIRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.35%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

7.03%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

8.79%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

10.98%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

11.29%

-5.79%

Сравнение комиссий IPHYX и IRGMX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRGMX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IRGMX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности IRGMX в 21.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		21.65%22.99%7.83%9.72%17.03%6.44%6.69%8.86%8.13%9.42%11.83%5.09%

Часто задаваемые вопросы

IPHYX and IRGMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRGMX has higher volatility (3.35%) compared to IPHYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, IPHYX dropped -32.43% vs IRGMX's -23.38%.

IRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPHYX и IRGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор