PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 9.13%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAC показывает доходность 13.73%, а VXUS немного выше – 14.25%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.76% соответственно.

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IPAC and VXUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.89

The correlation between IPAC and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и VXUS

Секторы
IPAC
VXUS

Финансовые услуги

22.9%
22.3%

Промышленность

21.3%
16.1%

Технологии

12.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.4%

Сырьевые материалы

8.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.4%

Недвижимость

5.5%
2.6%

Здравоохранение

5.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Энергетика

1.8%
5.2%

Финансовые услуги

IPAC
22.9%
VXUS
22.3%

Промышленность

IPAC
21.3%
VXUS
16.1%

Технологии

IPAC
12.9%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.8%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

IPAC
8.2%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

IPAC
5.7%
VXUS
4.4%

Недвижимость

IPAC
5.5%
VXUS
2.6%

Здравоохранение

IPAC
5.3%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

IPAC
1.9%
VXUS
3.2%

Энергетика

IPAC
1.8%
VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IPAC vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.12

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.90

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.85

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

11.14

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IPAC и VXUS

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-35.97%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.27%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-13.58%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-29.44%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-35.97%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.99%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.22%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.88%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и VXUS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.60%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.00%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.21%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.05%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.16%

-0.58%

Сравнение комиссий IPAC и VXUS

IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и VXUS

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and VXUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to IPAC (4.00%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 9.13% for IPAC. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IPAC.

IPAC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.66% for VXUS.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while VXUS is Global Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор