Сравнение IPAC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IPAC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.70% против -1.38% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и TLT
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPAC vs. TLT — Ранг доходности на риск
IPAC
TLT
Сравнение IPAC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.04 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.02 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.05 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.11 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.04 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и TLT
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и TLT
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -48.35% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -9.23% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -43.70% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -48.35% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -40.17% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -13.62% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.38% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и TLT
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 3.71% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 6.61% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 11.44% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.90% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.93% | +1.65% |