PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAC с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с TLT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IPAC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или TLT.

Корреляция

Корреляция между IPAC и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAC:

0.55

TLT:

-0.02

Коэф-т Сортино

IPAC:

0.92

TLT:

0.06

Коэф-т Омега

IPAC:

1.13

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

IPAC:

0.70

TLT:

-0.01

Коэф-т Мартина

IPAC:

2.22

TLT:

-0.05

Индекс Язвы

IPAC:

4.90%

TLT:

7.85%

Дневная вол-ть

IPAC:

19.40%

TLT:

14.47%

Макс. просадка

IPAC:

-30.99%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

IPAC:

0.00%

TLT:

-42.63%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.13% против -0.86% соответственно.

IPAC

С начала года

8.22%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

5.38%

1 год

10.64%

5 лет

9.24%

10 лет

5.13%

TLT

С начала года

0.14%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-0.30%

5 лет

-9.84%

10 лет

-0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPAC и TLT

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAC и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг риск-скорректированной доходности IPAC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и TLT

IPAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и TLT

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и TLT

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.97% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...