PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с EWT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific IMI Index (Net), while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 8.98%/yr vs 18.36%/yr for EWT. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 60.08%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 8.98% против 18.36% соответственно.

IPAC

1 день
0.43%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
8.60%
С начала года
17.25%
1 год
27.48%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.53%

EWT

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
49.23%
С начала года
60.08%
1 год
80.54%
3 года*
38.29%
5 лет*
17.77%
10 лет*
18.36%
Всё время*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF
$576.97M$667.86M$673.38M

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF
$5.92M$6.13M$8.55M

Сравнение доходности по годам IPAC и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		17.25%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		60.08%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between IPAC and EWT is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between IPAC and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и EWT

Секторы
IPAC
EWT

Финансовые услуги

24.9%
14.6%

Промышленность

20.5%
4.3%

Технологии

13.7%
71.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.4%

Сырьевые материалы

8.3%
3.9%

Здравоохранение

5.4%
1.3%

Недвижимость

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.8%

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

IPAC
24.9%
EWT
14.6%

Промышленность

IPAC
20.5%
EWT
4.3%

Технологии

IPAC
13.7%
EWT
71.6%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.6%
EWT
0.4%

Сырьевые материалы

IPAC
8.3%
EWT
3.9%

Здравоохранение

IPAC
5.4%
EWT
1.3%

Недвижимость

IPAC
5.0%
EWT

-

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
EWT
1.1%

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
EWT
1.8%

Энергетика

IPAC
1.7%
EWT

-

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с FLCHIPAC с IVALIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWSEWT с EWHEWT с EWX

Доходность на риск

IPAC vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPAC c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.61

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.08

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.08

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

16.30

-7.92

IPAC vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и EWT

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-64.37%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-19.83%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-25.66%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-38.88%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-38.88%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.81%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-19.09%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.96%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и EWT

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 5.57%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

13.08%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

27.71%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

31.08%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

24.03%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

22.23%

-5.58%

Сравнение комиссий IPAC и EWT

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и EWT

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EWT в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.77%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.77%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and EWT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.08%) compared to IPAC (5.57%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 18.36% vs 8.98% for IPAC. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 18.36% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

IPAC has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.77% for EWT.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while EWT is Taiwan Equities. IPAC tracks MSCI Pacific IMI Index (Net), while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор