PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 9.13%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.30% соответственно.

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IPAC and DGRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.70

The correlation between IPAC and DGRO shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAC и DGRO

Секторы
IPAC
DGRO

Финансовые услуги

22.9%
21.2%

Промышленность

21.3%
10.8%

Технологии

12.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.7%

Сырьевые материалы

8.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
0.1%

Недвижимость

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
11.5%

Коммунальные услуги

1.9%
6.9%

Энергетика

1.8%
5.6%

Финансовые услуги

IPAC
22.9%
DGRO
21.2%

Промышленность

IPAC
21.3%
DGRO
10.8%

Технологии

IPAC
12.9%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.8%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

IPAC
8.2%
DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

IPAC
5.7%
DGRO
0.1%

Недвижимость

IPAC
5.5%
DGRO

-

Здравоохранение

IPAC
5.3%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

IPAC
4.0%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

IPAC
1.9%
DGRO
6.9%

Энергетика

IPAC
1.8%
DGRO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IPAC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.39

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.49

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.50

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

13.52

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.39

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IPAC и DGRO

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-35.10%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-6.47%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-14.03%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-19.31%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-35.10%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.44%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.67%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и DGRO

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.21%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

6.91%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

9.48%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.82%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.62%

-0.04%

Сравнение комиссий IPAC и DGRO

IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и DGRO

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and DGRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (4.00%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 9.13% for IPAC. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for IPAC.

IPAC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.96% for DGRO.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор