Сравнение IPAC с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
IPAC и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.95% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и AIA
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
IPAC vs. AIA — Ранг доходности на риск
IPAC
AIA
Сравнение IPAC c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.56 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.15 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 12.29 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и AIA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и AIA
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и AIA
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -60.89% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -16.52% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -51.12% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -54.64% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -9.68% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -16.81% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.28% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и AIA
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.11%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 11.21% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 19.49% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 26.41% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 24.87% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 23.19% | -6.60% |