Сравнение IOT с IAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IOT с IAU

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или IAU.

Корреляция

Корреляция между IOT и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IOT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOT

IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

-0.06

IAU:

2.04

Коэф-т Сортино

IOT:

0.27

IAU:

2.68

Коэф-т Омега

IOT:

1.04

IAU:

1.35

Коэф-т Кальмара

IOT:

-0.07

IAU:

3.91

Коэф-т Мартина

IOT:

-0.18

IAU:

10.60

Индекс Язвы

IOT:

16.57%

IAU:

3.00%

Дневная вол-ть

IOT:

51.11%

IAU:

15.53%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

IOT:

-45.11%

IAU:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -23.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 15.65%.

IOT

С начала года

-23.41%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-29.71%

1 год

-1.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

15.65%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

14.34%

1 год

30.28%

5 лет

12.56%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IOT: -0.06

IAU: 2.04

Коэффициент Сортино

IOT: 0.27

IAU: 2.68

Коэффициент Омега

IOT: 1.04

IAU: 1.35

Коэффициент Кальмара

IOT: -0.07

IAU: 3.91

Коэффициент Мартина

IOT: -0.18

IAU: 10.60

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOT

IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и IAU

Ни IOT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOT и IAU

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOT

IAU

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и IAU

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOT

IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IOT с IAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IOT и IAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и IAU

IOT

IAU

Сравнение IOT c IAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и IAU

Просадки

Сравнение просадок IOT и IAU

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество