Сравнение IOT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IOT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -10.18% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IOT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -16.50%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. IAU — Ранг доходности на риск
IOT
IAU
Сравнение IOT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.90 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.33 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.72 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.95 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.90 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IOT и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и IAU
Ни IOT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IOT и IAU
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -45.14% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -19.18% | -30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -11.71% | -36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.58% | -15.98% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 5.23% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и IAU
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 10.44% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 24.15% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 27.64% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.93% | 17.70% | +48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.93% | 15.83% | +50.10% |