Сравнение IOT с IAU
IOT (Samsara Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 3 years, IOT returned 4.82%/yr vs 27.63%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.73%.
IOT
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -20.73%
- 1 год
- -25.02%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IOT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -18.25% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 3.29% |
Correlation
The correlation between IOT and IAU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. IAU — Ранг доходности на риск
IOT
IAU
Сравнение IOT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.79 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 2.19 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и IAU
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -45.14% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -26.17% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -26.17% | -34.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.46% | -25.46% | -27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -15.98% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 9.35% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и IAU
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 8.63% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.65% | 24.32% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.03% | 27.52% | +30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.76% | 18.24% | +47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.76% | 16.01% | +49.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и IAU
Ни IOT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IOT and IAU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.92%) compared to IAU (8.63%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор