PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IOT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.73%.


IOT

1 день
-7.23%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-20.73%
1 год
-25.02%
3 года*
4.82%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
0.96%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-10.23%
1 год
20.46%
3 года*
27.63%
5 лет*
17.45%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOT и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.
-18.25%-18.86%30.89%168.54%-55.78%12.89%
IAU
iShares Gold Trust
-6.73%63.95%26.85%12.84%-0.63%3.29%

Correlation

The correlation between IOT and IAU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Samsara Inc.

iShares Gold Trust

Доходность на риск

IOT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IOTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.79

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.19

-3.25

IOT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOT и IAU

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IOTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-45.14%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.37%

-26.17%

-20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-26.17%

-34.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.46%

-25.46%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.51%

-15.98%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

9.35%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и IAU

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IOTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.92%

8.63%

+12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.65%

24.32%

+20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.03%

27.52%

+30.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.76%

18.24%

+47.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.76%

16.01%

+49.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и IAU

Ни IOT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IOT and IAU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOT has higher volatility (20.92%) compared to IAU (8.63%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор