PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IOT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.


IOT

1 день
-3.11%
1 месяц
15.63%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-24.65%
3 года*
8.97%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOT и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.
-0.68%-18.86%30.89%168.54%-55.78%13.81%
IAU
iShares Gold Trust
3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%2.93%

Correlation

The correlation between IOT and IAU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Samsara Inc.

iShares Gold Trust

Доходность на риск

IOT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.70

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

4.18

-5.07

IOT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IOTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.24

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.63

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IOT и IAU

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IOTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-45.14%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.68%

-19.18%

-29.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-19.18%

-41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.24%

-17.02%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-15.96%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.74%

7.79%

+19.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и IAU

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IOTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

5.50%

+15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.89%

23.03%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.03%

26.41%

+31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.01%

17.94%

+48.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.01%

15.90%

+50.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и IAU

Ни IOT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IOT and IAU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOT has higher volatility (20.99%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор