PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOT с H
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IOT и H составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IOT и H

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Hyatt Hotels Corporation (H). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
79.43%
95.40%
IOT
H

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.67

H:

0.94

Коэф-т Сортино

IOT:

1.24

H:

1.48

Коэф-т Омега

IOT:

1.15

H:

1.19

Коэф-т Кальмара

IOT:

1.02

H:

1.34

Коэф-т Мартина

IOT:

2.92

H:

3.97

Индекс Язвы

IOT:

11.58%

H:

6.62%

Дневная вол-ть

IOT:

50.41%

H:

27.99%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

H:

-60.54%

Текущая просадка

IOT:

-21.35%

H:

-2.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$26.25B

H:

$15.14B

EPS

IOT:

-$0.47

H:

$13.29

PEG коэффициент

IOT:

0.00

H:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.18B

H:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$892.14M

H:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$164.02M

H:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность 32.77%, что значительно выше, чем у H с доходностью 23.06%.


IOT

С начала года

32.77%

1 месяц

-15.79%

6 месяцев

51.16%

1 год

31.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

H

С начала года

23.06%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

7.88%

1 год

23.42%

5 лет

12.74%

10 лет

10.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IOT c H - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Hyatt Hotels Corporation (H). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.670.94
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.241.48
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.19
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.34
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.923.97
IOT
H

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и H, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.94
IOT
H

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и H

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.


TTM202320222021202020192018
IOT
Samsara Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H
Hyatt Hotels Corporation
0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IOT и H

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки H в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и H. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.35%
-2.90%
IOT
H

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и H

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Hyatt Hotels Corporation (H) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.32%
8.76%
IOT
H

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и H

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Hyatt Hotels Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab