Сравнение IOT с H
IOT (Samsara Inc.) and H (Hyatt Hotels Corporation) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while H operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IOT returned 8.97%/yr vs 18.73%/yr for H. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и H
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у H с доходностью 18.18%.
IOT
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 15.63%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -24.65%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 16.86%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 44.96%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам IOT и H
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -0.68% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
H Hyatt Hotels Corporation | 18.18% | 2.56% | 20.86% | 44.76% | -5.68% | 16.30% |
Correlation
The correlation between IOT and H is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between IOT and H has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IOT:
$20.69B
H:
$18.33B
IOT:
$0.10
H:
-$0.35
IOT:
11.78
H:
2.92
IOT:
13.73
H:
5.68
IOT:
$1.73B
H:
$6.24B
IOT:
$1.32B
H:
$1.72B
IOT:
-$14.10M
H:
$567.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. H — Ранг доходности на риск
IOT
H
Сравнение IOT c H - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Hyatt Hotels Corporation (H). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOT | H | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.40 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.94 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOT | H | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.36 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IOT и H
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки H в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и H.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | H | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -60.54% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.68% | -18.86% | -29.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -37.28% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | 0.00% | -42.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -13.30% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 6.50% | +21.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и H
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Hyatt Hotels Corporation (H) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | H | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 9.24% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.89% | 26.17% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.03% | 33.35% | +24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.01% | 34.50% | +31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 35.25% | +30.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и H
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | 0.32% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и H
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Hyatt Hotels Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и H
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
H - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 803.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
H - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
H - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and H have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.99%) compared to H (9.24%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs H's -60.54%.
H currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и H
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор