PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с H
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с H

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Hyatt Hotels Corporation (H).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или H.

Корреляция

Корреляция между IOT и H составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IOT и H

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Hyatt Hotels Corporation (H). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.13%
38.02%
IOT
H

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.28

H:

-0.73

Коэф-т Сортино

IOT:

0.75

H:

-0.93

Коэф-т Омега

IOT:

1.10

H:

0.88

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.33

H:

-0.68

Коэф-т Мартина

IOT:

0.78

H:

-1.93

Индекс Язвы

IOT:

19.01%

H:

13.15%

Дневная вол-ть

IOT:

53.53%

H:

34.82%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

H:

-60.54%

Текущая просадка

IOT:

-34.71%

H:

-32.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$22.33B

H:

$10.77B

EPS

IOT:

-$0.28

H:

$12.65

Коэффициент PEG

IOT:

0.00

H:

0.79

Коэффициент P/S

IOT:

17.87

H:

3.27

Коэффициент P/B

IOT:

20.99

H:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

H:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

H:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

H:

$904.00M

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у H с доходностью -28.08%.

IOT

С начала года

-8.90%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-16.37%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

H

С начала года

-28.08%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-27.83%

1 год

-25.16%

5 лет

14.20%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и H

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c H - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Hyatt Hotels Corporation (H). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOT: 0.28
H: -0.73
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOT: 0.75
H: -0.93
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOT: 1.10
H: 0.88
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOT: 0.33
H: -0.68
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOT: 0.78
H: -1.93

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа H равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и H, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.73
IOT
H

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и H

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM2024202320222021202020192018
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H
Hyatt Hotels Corporation		0.53%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IOT и H

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки H в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и H. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-32.13%
IOT
H

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и H

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Hyatt Hotels Corporation (H) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
19.90%
IOT
H

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и H

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Hyatt Hotels Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию