PortfoliosLab logo
Сравнение IOT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IOT и VGT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.13%
22.26%
IOT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.28

VGT:

0.36

Коэф-т Сортино

IOT:

0.75

VGT:

0.70

Коэф-т Омега

IOT:

1.10

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.33

VGT:

0.39

Коэф-т Мартина

IOT:

0.78

VGT:

1.35

Индекс Язвы

IOT:

19.01%

VGT:

7.96%

Дневная вол-ть

IOT:

53.53%

VGT:

29.97%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

IOT:

-34.71%

VGT:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -12.16%.


IOT

С начала года

-8.90%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-16.37%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-12.16%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.34%

1 год

8.83%

5 лет

18.47%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOT: 0.28
VGT: 0.36
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOT: 0.75
VGT: 0.70
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOT: 1.10
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOT: 0.33
VGT: 0.39
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOT: 0.78
VGT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.36
IOT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и VGT

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOT
Samsara Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IOT и VGT

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-15.60%
IOT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и VGT

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
19.14%
IOT
VGT