PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IOT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOT и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.		-10.18%-18.86%30.89%168.54%-55.78%13.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

IOT

1 день
0.47%
1 месяц
9.38%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-16.50%
1 год
-17.94%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsara Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VTIIOT с CRWDIOT с GOOGLIOT с IAU
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IOT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.10

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.67

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.88

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

5.77

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.10

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.61

-0.52

Корреляция

Корреляция между IOT и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и VGT

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IOT и VGT

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IOTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-54.63%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.20%

-16.40%

-32.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-11.66%

-36.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-8.00%

-22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.03%

5.35%

+18.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и VGT

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

8.03%

+13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

16.35%

+24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.21%

27.27%

+28.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.93%

25.06%

+40.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.93%

24.48%

+41.45%