Сравнение IOT с CRWD
IOT (Samsara Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IOT returned 9.71%/yr vs 74.75%/yr for CRWD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 73.87%.
IOT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- -1.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.95%
- 6 месяцев
- 79.13%
- С начала года
- 73.87%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- 74.75%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 5.67% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 73.87% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | 3.04% |
Correlation
The correlation between IOT and CRWD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between IOT and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$21.62B
CRWD:
$207.48B
IOT:
$0.10
CRWD:
-$0.02
IOT:
12.54
CRWD:
10.17
IOT:
14.60
CRWD:
11.34
IOT:
$1.73B
CRWD:
$5.09B
IOT:
$1.32B
CRWD:
$3.82B
IOT:
-$14.10M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
IOT
CRWD
Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.98 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.68 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и CRWD
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -67.69% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -37.18% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -44.44% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.55% | -3.31% | -35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -23.41% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 15.69% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и CRWD
Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 15.45% и 16.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 16.24% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 39.77% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 47.37% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 51.09% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.63% | 56.08% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и CRWD
Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и CRWD
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and CRWD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.24%) compared to IOT (15.45%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор