Сравнение IOT с CRWD
IOT (Samsara Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IOT returned 9.66%/yr vs 74.47%/yr for CRWD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 73.29%.
IOT
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 21.27%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 18.94%
- 6 месяцев
- 78.97%
- С начала года
- 73.29%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- 74.47%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 8.10% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 73.29% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | 3.04% |
Correlation
The correlation between IOT and CRWD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between IOT and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$22.11B
CRWD:
$206.79B
IOT:
$0.10
CRWD:
-$0.02
IOT:
12.82
CRWD:
10.14
IOT:
14.94
CRWD:
11.30
IOT:
$1.73B
CRWD:
$5.09B
IOT:
$1.32B
CRWD:
$3.82B
IOT:
-$14.10M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
IOT
CRWD
Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.97 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 4.66 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и CRWD
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -67.69% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -37.18% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -44.44% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -3.63% | -33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -23.39% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 15.69% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и CRWD
Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 15.16%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.16% | 16.03% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 39.73% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 47.37% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 51.07% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.61% | 56.06% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и CRWD
Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и CRWD
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and CRWD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.03%) compared to IOT (15.16%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор