Сравнение IOT с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IOT с CRWD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между IOT и CRWD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOT

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.65

CRWD:

0.48

Коэф-т Сортино

IOT:

1.22

CRWD:

0.93

Коэф-т Омега

IOT:

1.15

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.98

CRWD:

0.50

Коэф-т Мартина

IOT:

2.62

CRWD:

1.24

Индекс Язвы

IOT:

12.38%

CRWD:

18.02%

Дневная вол-ть

IOT:

50.07%

CRWD:

46.89%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

IOT:

-21.85%

CRWD:

-11.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$24.72B

CRWD:

$85.73B

EPS

IOT:

-$0.47

CRWD:

$0.51

PEG коэффициент

IOT:

0.00

CRWD:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.18B

CRWD:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$892.14M

CRWD:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$164.02M

CRWD:

$297.12M

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 1.72%.

IOT

С начала года

0.80%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

15.11%

1 год

32.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

1.72%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-5.69%

1 год

22.83%

5 лет

41.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOT

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOT

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и CRWD

Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOT и CRWD

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOT

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и CRWD

Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 12.35% и 12.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOT

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IOT с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IOT и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и CRWD

IOT

CRWD

Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и CRWD

Просадки

Сравнение просадок IOT и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество