Сравнение IOT с CRWD
IOT (Samsara Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IOT returned 8.97%/yr vs 67.11%/yr for CRWD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
IOT
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 15.63%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -24.65%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -0.68% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -2.83% |
Correlation
The correlation between IOT and CRWD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between IOT and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$20.69B
CRWD:
$185.44B
IOT:
$0.10
CRWD:
-$0.02
IOT:
11.78
CRWD:
35.90
IOT:
13.73
CRWD:
40.02
IOT:
$1.73B
CRWD:
$5.09B
IOT:
$1.32B
CRWD:
$3.82B
IOT:
-$14.10M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
IOT
CRWD
Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.49 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.27 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IOT и CRWD
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -67.69% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.68% | -37.18% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -44.44% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -8.06% | -34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -23.65% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 16.13% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и CRWD
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 16.51% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.89% | 36.36% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.03% | 44.80% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.01% | 50.72% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 55.95% | +10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и CRWD
Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и CRWD
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and CRWD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.99%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор