PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с CRWD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между IOT и CRWD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.60%
101.64%
IOT
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.32

CRWD:

0.79

Коэф-т Сортино

IOT:

0.79

CRWD:

1.36

Коэф-т Омега

IOT:

1.10

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.38

CRWD:

0.94

Коэф-т Мартина

IOT:

0.90

CRWD:

2.13

Индекс Язвы

IOT:

18.89%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

IOT:

53.62%

CRWD:

52.72%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

IOT:

-35.33%

CRWD:

-6.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$22.33B

CRWD:

$102.63B

EPS

IOT:

-$0.28

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

IOT:

0.00

CRWD:

4.81

Коэффициент P/S

IOT:

17.87

CRWD:

25.96

Коэффициент P/B

IOT:

19.82

CRWD:

31.30

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 24.18%.

IOT

С начала года

-9.77%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-17.34%

1 год

14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

24.18%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

41.33%

1 год

42.57%

5 лет

42.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOT: 0.32
CRWD: 0.79
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOT: 0.79
CRWD: 1.36
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOT: 1.10
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOT: 0.38
CRWD: 0.94
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOT: 0.90
CRWD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.79
IOT
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и CRWD

Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOT и CRWD

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.33%
-6.69%
IOT
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и CRWD

Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 22.98% и 22.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.98%
22.44%
IOT
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию