Сравнение IOT с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IOT с CRWD

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между IOT и CRWD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IOT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOT

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

-0.06

CRWD:

0.01

Коэф-т Сортино

IOT:

0.27

CRWD:

0.36

Коэф-т Омега

IOT:

1.04

CRWD:

1.05

Коэф-т Кальмара

IOT:

-0.07

CRWD:

0.01

Коэф-т Мартина

IOT:

-0.18

CRWD:

0.03

Индекс Язвы

IOT:

16.57%

CRWD:

19.21%

Дневная вол-ть

IOT:

51.11%

CRWD:

49.48%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

IOT:

-45.11%

CRWD:

-29.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$19.05B

CRWD:

$79.72B

EPS

IOT:

-$0.28

CRWD:

-$0.06

PEG коэффициент

IOT:

0.00

CRWD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -23.41%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью -6.00%.

IOT

С начала года

-23.41%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-29.71%

1 год

-1.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

-6.00%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

10.06%

1 год

1.94%

5 лет

40.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IOT: -0.06

CRWD: 0.01

Коэффициент Сортино

IOT: 0.27

CRWD: 0.36

Коэффициент Омега

IOT: 1.04

CRWD: 1.05

Коэффициент Кальмара

IOT: -0.07

CRWD: 0.01

Коэффициент Мартина

IOT: -0.18

CRWD: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOT

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и CRWD

Ни IOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOT и CRWD

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOT

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и CRWD

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 20.06%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOT

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IOT с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IOT и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и CRWD

IOT

CRWD

Сравнение IOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и CRWD

Просадки

Сравнение просадок IOT и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество