Сравнение IOT с GOOGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IOT с GOOGL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между IOT и GOOGL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOT

GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.11

GOOGL:

0.05

Коэф-т Сортино

IOT:

0.50

GOOGL:

0.27

Коэф-т Омега

IOT:

1.06

GOOGL:

1.03

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.13

GOOGL:

0.06

Коэф-т Мартина

IOT:

0.34

GOOGL:

0.13

Индекс Язвы

IOT:

16.19%

GOOGL:

11.01%

Дневная вол-ть

IOT:

50.13%

GOOGL:

29.26%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

IOT:

-37.66%

GOOGL:

-23.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$21.63B

GOOGL:

$1.92T

EPS

IOT:

-$0.28

GOOGL:

$8.04

PEG коэффициент

IOT:

0.00

GOOGL:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

GOOGL:

$269.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

GOOGL:

$156.78B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

GOOGL:

$98.04B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -13.02%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -16.95%.

IOT

С начала года

-13.02%

1 месяц

-17.07%

6 месяцев

-16.76%

1 год

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOGL

С начала года

-16.95%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-5.10%

1 год

2.09%

5 лет

23.73%

10 лет

19.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IOT: 0.11

GOOGL: 0.05

Коэффициент Сортино

IOT: 0.50

GOOGL: 0.27

Коэффициент Омега

IOT: 1.06

GOOGL: 1.03

Коэффициент Кальмара

IOT: 0.13

GOOGL: 0.06

Коэффициент Мартина

IOT: 0.34

GOOGL: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOT

GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

	TTM	2024
IOT Samsara Inc.	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.51%	0.32%

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOT

GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOT

GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IOT с GOOGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и GOOGL

IOT

GOOGL

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество