PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с GOOGL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между IOT и GOOGL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.13%
10.20%
IOT
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.28

GOOGL:

0.04

Коэф-т Сортино

IOT:

0.75

GOOGL:

0.29

Коэф-т Омега

IOT:

1.10

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.33

GOOGL:

0.05

Коэф-т Мартина

IOT:

0.78

GOOGL:

0.11

Индекс Язвы

IOT:

19.01%

GOOGL:

12.85%

Дневная вол-ть

IOT:

53.53%

GOOGL:

30.18%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

IOT:

-34.71%

GOOGL:

-22.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$22.33B

GOOGL:

$1.95T

EPS

IOT:

-$0.28

GOOGL:

$8.96

Коэффициент PEG

IOT:

0.00

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

IOT:

17.87

GOOGL:

5.43

Коэффициент P/B

IOT:

20.99

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -15.06%.

IOT

С начала года

-8.90%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-16.37%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOOGL

С начала года

-15.06%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-3.44%

1 год

-6.15%

5 лет

19.27%

10 лет

19.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOT: 0.28
GOOGL: 0.04
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOT: 0.75
GOOGL: 0.29
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOT: 1.10
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOT: 0.33
GOOGL: 0.05
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOT: 0.78
GOOGL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.04
IOT
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM2024
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.50%0.32%

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-22.09%
IOT
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
14.66%
IOT
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию