PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOT с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IOT с GOOGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOT (Samsara Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, IOT returned 8.97%/yr vs 43.87%/yr for GOOGL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 18.99%.

IOT

1 день
-3.11%
1 месяц
15.63%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-24.65%
3 года*
8.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
3.68%
1 месяц
-4.18%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.34%
1 год
122.24%
3 года*
43.87%
5 лет*
25.68%
10 лет*
26.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOT и GOOGL

2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.		-0.68%-18.86%30.89%168.54%-55.78%13.81%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		18.99%65.99%36.01%58.32%-39.09%-1.09%

Correlation

The correlation between IOT and GOOGL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between IOT and GOOGL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$20.69B

GOOGL:

$4.55T

EPS

IOT:

$0.10

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

IOT:

354.58

GOOGL:

28.38

Коэффициент P/S

IOT:

11.78

GOOGL:

10.76

Коэффициент P/B

IOT:

13.73

GOOGL:

9.51

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.73B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$1.32B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$14.10M

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsara Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VTIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с IAU
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

IOT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOTGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
4.19

-4.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
5.50

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.67

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

6.04

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

22.22

-23.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOT vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOTGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

4.19

-4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.84

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IOT и GOOGL

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOTGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-65.29%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.68%

-20.37%

-28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-29.81%

-30.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.24%

-7.56%

-34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-13.02%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.74%

5.52%

+22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и GOOGL

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOTGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

9.04%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.89%

20.86%

+25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.03%

29.35%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.01%

31.32%

+34.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.01%

29.12%

+36.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и GOOGL

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
478.84M
109.90B
(IOT) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOT и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsara Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
75.4%
62.5%
Активы портфеля
IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

IOT and GOOGL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOT has higher volatility (20.99%) compared to GOOGL (9.04%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOT и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор