Сравнение IOT с GOOGL
IOT (Samsara Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, IOT returned 4.82%/yr vs 43.10%/yr for GOOGL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 9.95%.
IOT
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -20.73%
- 1 год
- -25.02%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 26.12%
Сравнение доходности по годам IOT и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -18.25% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 9.95% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 0.66% |
Correlation
The correlation between IOT and GOOGL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between IOT and GOOGL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$17.03B
GOOGL:
$4.21T
IOT:
$0.10
GOOGL:
$13.11
IOT:
291.84
GOOGL:
26.21
IOT:
9.70
GOOGL:
9.94
IOT:
11.30
GOOGL:
8.79
IOT:
$1.73B
GOOGL:
$422.57B
IOT:
$1.32B
GOOGL:
$255.12B
IOT:
-$14.10M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
IOT
GOOGL
Сравнение IOT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.57 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.03 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 16.95 | -18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и GOOGL
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -65.29% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -20.37% | -26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -29.81% | -30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.46% | -14.58% | -37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -13.01% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 6.03% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и GOOGL
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 9.24% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.65% | 21.27% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.03% | 29.64% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.76% | 31.47% | +34.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.76% | 29.16% | +36.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и GOOGL
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и GOOGL
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and GOOGL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.92%) compared to GOOGL (9.24%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор