Сравнение IOT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IOT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность 48.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%.
IOT
48.26%
-1.02%
20.30%
84.11%
N/A
N/A
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| IOT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.65 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 11.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 54.97% | 12.23% |
| Макс. просадка | -70.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.38% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IOT и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и VOO
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IOT и VOO
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и VOO
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.