PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOT с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IOT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOT и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.		-9.00%-18.86%30.89%168.54%-55.78%13.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.

IOT

1 день
1.32%
1 месяц
11.47%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-15.11%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsara Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с GOOGLIOT с IAU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IOT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOTVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.94

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.47

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.53

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.16

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.94

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между IOT и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и VTI

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IOT и VTI

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

IOTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-55.45%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.20%

-8.92%

-40.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.08%

-5.39%

-41.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-8.08%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

2.62%

+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и VTI

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.93%

5.41%

+16.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

9.75%

+30.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.21%

19.02%

+37.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.90%

17.40%

+48.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.90%

18.28%

+47.62%