Сравнение IOT с AI
IOT (Samsara Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, AI in Software - Application. Over the past 3 years, IOT returned 9.71%/yr vs -38.73%/yr for AI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -33.90%.
IOT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- -1.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 5.67% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | 0.22% |
Correlation
The correlation between IOT and AI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between IOT and AI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$21.62B
AI:
$1.35B
IOT:
$0.10
AI:
-$3.37
IOT:
12.54
AI:
4.97
IOT:
14.60
AI:
1.99
IOT:
$1.73B
AI:
$250.27M
IOT:
$1.32B
AI:
$77.38M
IOT:
-$14.10M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. AI — Ранг доходности на риск
IOT
AI
Сравнение IOT c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.92 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.21 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и AI
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -95.63% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -73.39% | +27.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -82.51% | +22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.55% | -94.98% | +56.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -82.13% | +50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 55.68% | -31.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и AI
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 13.77% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 48.48% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 65.59% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 77.62% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.63% | 81.63% | -16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и AI
Ни IOT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOT and AI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (15.45%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs AI's -95.63%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор