Сравнение IOT с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IOT с AI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или AI.

Корреляция

Корреляция между IOT и AI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.11

AI:

-0.28

Коэф-т Сортино

IOT:

0.50

AI:

-0.02

Коэф-т Омега

IOT:

1.06

AI:

1.00

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.13

AI:

-0.19

Коэф-т Мартина

IOT:

0.34

AI:

-0.73

Индекс Язвы

IOT:

16.19%

AI:

22.94%

Дневная вол-ть

IOT:

50.13%

AI:

60.30%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

IOT:

-37.66%

AI:

-87.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$21.63B

AI:

$2.92B

EPS

IOT:

-$0.28

AI:

-$2.23

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

AI:

-$306.60M

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -13.02%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -36.16%.

IOT

С начала года

-13.02%

1 месяц

-17.07%

6 месяцев

-16.76%

1 год

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-36.16%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-3.98%

1 год

-14.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IOT: 0.11

AI: -0.28

Коэффициент Сортино

IOT: 0.50

AI: -0.02

Коэффициент Омега

IOT: 1.06

AI: 1.00

Коэффициент Кальмара

IOT: 0.13

AI: -0.30

Коэффициент Мартина

IOT: 0.34

AI: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и AI

Ни IOT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOT и AI

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IOT

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и AI

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IOT с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IOT и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и AI

IOT

AI

Сравнение IOT c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и AI

Просадки

Сравнение просадок IOT и AI

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество