PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOT с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IOT с AI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOT (Samsara Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, AI in Information Technology Services. Over the past 3 years, IOT returned 8.97%/yr vs -33.09%/yr for AI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IOT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -21.51%.

IOT

1 день
-3.11%
1 месяц
15.63%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-24.65%
3 года*
8.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AI

1 день
-1.21%
1 месяц
12.43%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-30.94%
1 год
-59.71%
3 года*
-33.09%
5 лет*
-30.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOT и AI

2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.		-0.68%-18.86%30.89%168.54%-55.78%13.81%
AI
C3.ai, Inc.		-21.51%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-10.74%

Correlation

The correlation between IOT and AI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.52

The correlation between IOT and AI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$20.69B

AI:

$1.55B

EPS

IOT:

$0.10

AI:

-$3.37

Коэффициент P/S

IOT:

11.78

AI:

5.91

Коэффициент P/B

IOT:

13.73

AI:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.73B

AI:

$250.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$1.32B

AI:

$77.38M

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$14.10M

AI:

-$461.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsara Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с VTIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с GOOGLIOT с IAU
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB

Доходность на риск

IOT vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.92

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-1.36

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.83

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.82

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-1.17

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOT vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.40

+0.52

Просадки

Сравнение просадок IOT и AI

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-95.63%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.68%

-73.39%

+24.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-83.27%

+23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.24%

-94.04%

+51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-81.93%

+50.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.74%

51.07%

-23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и AI

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 19.04%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

19.04%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.89%

48.00%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.03%

65.18%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.01%

77.73%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.01%

82.17%

-16.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и AI

Ни IOT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
478.84M
51.60M
(IOT) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IOT and AI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOT has higher volatility (20.99%) compared to AI (19.04%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs AI's -95.63%.

IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOT и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор