PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с ROBOAI с VOOAI с ADIAI с ALABAI с DT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.88

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.32

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.05

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

3.55

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.88

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.58

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.84

-1.28

Корреляция

Корреляция между AI и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и SCHD

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AI и SCHD

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

AISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-33.37%

-62.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-12.74%

-60.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

-16.85%

-72.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.23%

-3.43%

-91.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.50%

-3.34%

-78.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.56%

3.75%

+38.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и SCHD

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

2.33%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.78%

7.96%

+38.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.97%

15.69%

+53.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.43%

14.40%

+64.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.72%

16.70%

+66.02%