PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.24%
49.99%
AI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.28

SCHD:

0.69

Коэф-т Сортино

AI:

-0.02

SCHD:

1.06

Коэф-т Омега

AI:

1.00

SCHD:

1.12

Коэф-т Кальмара

AI:

-0.19

SCHD:

1.05

Коэф-т Мартина

AI:

-0.73

SCHD:

2.57

Индекс Язвы

AI:

22.94%

SCHD:

3.24%

Дневная вол-ть

AI:

60.30%

SCHD:

12.03%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AI:

-87.61%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -36.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%.


AI

С начала года

-36.16%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-3.98%

1 год

-14.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.90%

5 лет

17.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: -0.28
SCHD: 0.69
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: -0.02
SCHD: 1.06
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 1.00
SCHD: 1.12
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: -0.19
SCHD: 1.05
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: -0.73
SCHD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.69
AI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и SCHD

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AI и SCHD

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.61%
-3.88%
AI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AI и SCHD

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
4.31%
AI
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab