Сравнение AI с ROBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).
ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ROBO.
Доходность
Сравнение доходности AI и ROBO
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -0.66%.
AI
21.87%
38.74%
46.16%
21.49%
N/A
N/A
ROBO
-0.66%
2.36%
1.23%
10.04%
7.15%
8.13%
Основные характеристики
| AI | ROBO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 0.87 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 1.84 |
| Индекс Язвы | 26.94% | 5.66% |
| Дневная вол-ть | 65.12% | 18.63% |
| Макс. просадка | -94.22% | -43.65% |
| Текущая просадка | -80.28% | -20.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AI и ROBO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AI c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ROBO
AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок AI и ROBO
Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ROBO
C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.