PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI с ROBO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).

ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или ROBO.

Корреляция

Корреляция между AI и ROBO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AI и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.19%
-13.00%
AI
ROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.03

ROBO:

-0.24

Коэф-т Сортино

AI:

0.54

ROBO:

-0.18

Коэф-т Омега

AI:

1.07

ROBO:

0.98

Коэф-т Кальмара

AI:

0.02

ROBO:

-0.16

Коэф-т Мартина

AI:

0.08

ROBO:

-0.79

Индекс Язвы

AI:

26.11%

ROBO:

7.71%

Дневная вол-ть

AI:

63.27%

ROBO:

25.03%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ROBO:

-43.65%

Текущая просадка

AI:

-87.59%

ROBO:

-30.12%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью -11.07%.

AI

С начала года

-36.04%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBO

С начала года

-11.07%

1 месяц

-9.42%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-7.50%

5 лет

6.70%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: 0.03
ROBO: -0.24
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: 0.54
ROBO: -0.18
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 1.07
ROBO: 0.98
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: 0.02
ROBO: -0.16
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: 0.08
ROBO: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.24
AI
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ROBO

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.62%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AI и ROBO

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
-30.12%
AI
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ROBO

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
16.23%
AI
ROBO