PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и ROBO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AI и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.71%
-2.76%
AI
ROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.34

ROBO:

0.04

Коэф-т Сортино

AI:

1.09

ROBO:

0.18

Коэф-т Омега

AI:

1.13

ROBO:

1.02

Коэф-т Кальмара

AI:

0.25

ROBO:

0.02

Коэф-т Мартина

AI:

0.84

ROBO:

0.12

Индекс Язвы

AI:

26.51%

ROBO:

5.71%

Дневная вол-ть

AI:

65.07%

ROBO:

18.52%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ROBO:

-43.65%

Текущая просадка

AI:

-79.52%

ROBO:

-21.89%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -1.88%.


AI

С начала года

26.58%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

33.55%

1 год

23.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBO

С начала года

-1.88%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

2.59%

1 год

-1.09%

5 лет

6.11%

10 лет

8.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AI c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.340.04
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.090.18
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.02
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.250.02
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.840.12
AI
ROBO

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
0.04
AI
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ROBO

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.05%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AI и ROBO

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.52%
-21.89%
AI
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ROBO

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.21%
4.55%
AI
ROBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab