PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и ROBO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AI и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.06%
-15.31%
AI
ROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.35

ROBO:

-0.69

Коэф-т Сортино

AI:

-0.15

ROBO:

-0.84

Коэф-т Омега

AI:

0.98

ROBO:

0.90

Коэф-т Кальмара

AI:

-0.24

ROBO:

-0.45

Коэф-т Мартина

AI:

-0.92

ROBO:

-2.53

Индекс Язвы

AI:

23.11%

ROBO:

5.74%

Дневная вол-ть

AI:

60.75%

ROBO:

20.96%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

ROBO:

-43.65%

Текущая просадка

AI:

-88.57%

ROBO:

-31.97%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью -13.44%.


AI

С начала года

-41.07%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-19.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBO

С начала года

-13.44%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-12.77%

1 год

-14.65%

5 лет

9.33%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и ROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: -0.35
ROBO: -0.69
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: -0.15
ROBO: -0.84
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 0.98
ROBO: 0.90
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: -0.24
ROBO: -0.45
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: -0.92
ROBO: -2.53

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.69
AI
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ROBO

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.63%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AI и ROBO

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.57%
-31.97%
AI
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ROBO

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
9.53%
AI
ROBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab