PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI с ROBO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).

ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AI и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-37.54%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-1.27%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -37.54%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью -1.27%.

AI

1 день
8.09%
1 месяц
5.91%
С начала года
-37.54%
6 месяцев
-51.44%
1 год
-60.00%
3 года*
-36.94%
5 лет*
-34.32%
10 лет*
—

ROBO

1 день
4.04%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
4.82%
1 год
33.43%
3 года*
8.10%
5 лет*
1.33%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALABAI с DT
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

AI vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIROBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

1.29

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

1.85

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.81

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

6.94

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.29

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.40

-0.84

Корреляция

Корреляция между AI и ROBO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ROBO

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.43%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AI и ROBO

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ROBO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-43.65%

-51.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-17.35%

-56.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

-43.65%

-46.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.26%

-14.01%

-81.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.49%

-13.08%

-68.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.33%

4.53%

+37.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ROBO

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

10.09%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

17.13%

+29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.04%

26.06%

+42.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.46%

23.32%

+55.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.75%

22.94%

+59.81%