Сравнение AI с ADI
AI (C3.ai, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Software - Application, ADI in Semiconductors. Over the past 5 years, AI returned -29.36%/yr vs 20.88%/yr for ADI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 41.14%.
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
ADI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 26.70%
- С начала года
- 41.14%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 22.49%
Сравнение доходности по годам AI и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
ADI Analog Devices, Inc. | 41.14% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 1.09% |
Correlation
The correlation between AI and ADI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between AI and ADI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.35B
ADI:
$185.35B
AI:
-$3.37
ADI:
$6.72
AI:
4.97
ADI:
14.73
AI:
1.99
ADI:
5.53
AI:
$250.27M
ADI:
$12.74B
AI:
$77.38M
ADI:
$8.22B
AI:
-$461.00M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ADI — Ранг доходности на риск
AI
ADI
Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.85 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.45 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ADI
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -82.88% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -15.73% | -57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | -32.20% | -50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -32.20% | -53.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -14.58% | -80.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -33.86% | -48.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.68% | 6.40% | +49.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ADI
Текущая волатильность для C3.ai, Inc. (AI) составляет 13.77%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что AI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 15.55% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 28.85% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.59% | 34.93% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 33.74% | +43.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 33.00% | +48.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ADI
AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.10% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ADI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (15.55%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор