PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с ADI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AI с ADI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AI (C3.ai, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Information Technology Services, ADI in Semiconductors. Over the past 5 years, AI returned -30.15%/yr vs 23.53%/yr for ADI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AI и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 62.33%.

AI

1 день
-4.20%
1 месяц
16.16%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-58.28%
3 года*
-30.76%
5 лет*
-30.15%
10 лет*
—

ADI

1 день
3.42%
1 месяц
10.54%
С начала года
62.33%
6 месяцев
58.78%
1 год
103.99%
3 года*
36.71%
5 лет*
23.53%
10 лет*
24.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AI и ADI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-20.55%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
ADI
Analog Devices, Inc.		62.33%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%4.20%

Correlation

The correlation between AI and ADI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.38

The correlation between AI and ADI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI:

$1.49B

ADI:

$214.66B

EPS

AI:

-$3.16

ADI:

$6.72

Коэффициент P/S

AI:

4.79

ADI:

16.94

Коэффициент P/B

AI:

2.06

ADI:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

AI:

$307.39M

ADI:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

AI:

$133.57M

ADI:

$8.22B

EBITDA (12 мес.)

AI:

-$439.66M

ADI:

$6.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Analog Devices, Inc.

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с SCHDAI с ALABAI с DT
Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с STMADI с ORCLADI с AMDADI с EXR

Доходность на риск

AI vs. ADI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIADIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.39

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
4.25

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.52

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

6.65

-7.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

18.71

-19.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. ADI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIADIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

3.39

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.72

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.34

-0.74

Просадки

Сравнение просадок AI и ADI

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIADIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-82.88%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-15.73%

-57.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.27%

-32.20%

-51.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.32%

-32.20%

-56.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

0.00%

-93.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.92%

-33.93%

-47.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.91%

5.58%

+45.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и ADI

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIADIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

12.61%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

23.79%

+24.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.25%

30.90%

+34.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.77%

32.91%

+44.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

32.67%

+49.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и ADI

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.18%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
53.26M
3.62B
(AI) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AI and ADI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (19.00%) compared to ADI (12.61%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ADI's -82.88%.

ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AI и ADI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор