Сравнение AI с ADI
AI (C3.ai, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Software - Application, ADI in Semiconductors. Over the past 5 years, AI returned -27.31%/yr vs 19.16%/yr for ADI. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AI и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 40.08%.
AI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
ADI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 18.56%
- С начала года
- 40.08%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 14.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.67B | $1.47B | $1.95B | |
| $47.53M | $46.42M | $62.11M |
Сравнение доходности по годам AI и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -26.48% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
ADI Analog Devices, Inc. | 40.08% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 1.09% |
Correlation
The correlation between AI and ADI is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between AI and ADI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.51B
ADI:
$183.97B
AI:
-$3.33
ADI:
$6.74
AI:
5.59
ADI:
14.58
AI:
2.22
ADI:
5.49
AI:
$250.27M
ADI:
$12.74B
AI:
$77.38M
ADI:
$8.22B
AI:
-$461.00M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ADI — Ранг доходности на риск
AI
ADI
Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.57 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.11 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ADI
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -82.88% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.62% | -20.68% | -45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.93% | -32.20% | -49.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.39% | -32.20% | -53.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -15.22% | -79.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.25% | -33.84% | -48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.32% | 7.29% | +41.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ADI
C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 10.18% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.51% | 29.32% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 35.58% | +29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.74% | 33.90% | +43.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.40% | 33.08% | +48.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ADI
AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.11% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ADI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (12.87%) compared to ADI (10.18%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор