Сравнение AI с ADI
AI (C3.ai, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AI in Information Technology Services, ADI in Semiconductors. Over the past 5 years, AI returned -31.00%/yr vs 21.55%/yr for ADI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 51.05%.
AI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -30.96%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -33.82%
- 5 лет*
- -31.00%
- 10 лет*
- —
ADI
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 48.03%
- 1 год
- 78.69%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам AI и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -28.19% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
ADI Analog Devices, Inc. | 51.05% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 1.09% |
Correlation
The correlation between AI and ADI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between AI and ADI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AI:
$1.42B
ADI:
$199.74B
AI:
-$3.37
ADI:
$6.72
AI:
5.40
ADI:
15.76
AI:
2.17
ADI:
5.92
AI:
$250.27M
ADI:
$12.74B
AI:
$77.38M
ADI:
$8.22B
AI:
-$461.00M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI vs. ADI — Ранг доходности на риск
AI
ADI
Сравнение AI c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.03 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 13.76 | -14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI и ADI
Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -82.88% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -15.73% | -57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.51% | -32.20% | -50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | -32.20% | -56.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -8.58% | -85.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.98% | -33.89% | -48.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 5.74% | +47.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI и ADI
C3.ai, Inc. (AI) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 18.04% и 17.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 17.55% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.14% | 27.40% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 33.44% | +32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.67% | 33.48% | +44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.96% | 32.92% | +49.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI и ADI
AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.03% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C3.ai, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI and ADI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (18.04%) compared to ADI (17.55%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AI и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор