PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AI с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI с BOTZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AI или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между AI и BOTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AI и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.19%
-11.80%
AI
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.03

BOTZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

AI:

0.54

BOTZ:

0.03

Коэф-т Омега

AI:

1.07

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

AI:

0.02

BOTZ:

-0.08

Коэф-т Мартина

AI:

0.08

BOTZ:

-0.41

Индекс Язвы

AI:

26.11%

BOTZ:

7.78%

Дневная вол-ть

AI:

63.27%

BOTZ:

27.80%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

AI:

-87.59%

BOTZ:

-28.93%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -11.89%.

AI

С начала года

-36.04%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-1.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-11.89%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-4.64%

5 лет

7.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: 0.03
BOTZ: -0.11
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: 0.54
BOTZ: 0.03
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 1.07
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: 0.02
BOTZ: -0.08
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: 0.08
BOTZ: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.11
AI
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и BOTZ

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202420232022202120202019201820172016
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AI и BOTZ

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
-28.93%
AI
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности AI и BOTZ

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
17.45%
AI
BOTZ