PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и BOTZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AI и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.06%
-14.65%
AI
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.35

BOTZ:

-0.52

Коэф-т Сортино

AI:

-0.15

BOTZ:

-0.57

Коэф-т Омега

AI:

0.98

BOTZ:

0.93

Коэф-т Кальмара

AI:

-0.24

BOTZ:

-0.39

Коэф-т Мартина

AI:

-0.92

BOTZ:

-2.16

Индекс Язвы

AI:

23.11%

BOTZ:

5.63%

Дневная вол-ть

AI:

60.75%

BOTZ:

23.41%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

AI:

-88.57%

BOTZ:

-31.22%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -14.74%.


AI

С начала года

-41.07%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-19.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-14.74%

1 месяц

-12.78%

6 месяцев

-13.69%

1 год

-12.26%

5 лет

10.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AI: -0.35
BOTZ: -0.52
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AI: -0.15
BOTZ: -0.57
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AI: 0.98
BOTZ: 0.93
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AI: -0.24
BOTZ: -0.39
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AI: -0.92
BOTZ: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.52
AI
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и BOTZ

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM202420232022202120202019201820172016
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.16%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AI и BOTZ

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.57%
-31.22%
AI
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности AI и BOTZ

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
10.01%
AI
BOTZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab