PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AI с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AI (C3.ai, Inc.) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, AI returned -30.15%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AI и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

AI

1 день
-4.20%
1 месяц
16.16%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-58.28%
3 года*
-30.76%
5 лет*
-30.15%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AI и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-20.55%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%3.06%

Correlation

The correlation between AI and BOTZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.60

The correlation between AI and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALABAI с DT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

AI vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.24

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.87

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.53

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

5.26

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.24

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.44

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AI и BOTZ

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-55.54%

-40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-19.34%

-54.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.27%

-29.02%

-54.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.32%

-55.54%

-32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-3.27%

-90.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.92%

-18.32%

-63.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.91%

5.63%

+45.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и BOTZ

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

7.77%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

18.40%

+29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.25%

23.98%

+41.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.77%

26.73%

+51.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

25.73%

+56.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и BOTZ

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

AI and BOTZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (19.00%) compared to BOTZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, AI dropped -95.63% vs BOTZ's -55.54%.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AI и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор