PortfoliosLab logo
Сравнение AI с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и BOTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AI и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.25

BOTZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

AI:

0.04

BOTZ:

0.15

Коэф-т Омега

AI:

1.00

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

AI:

-0.19

BOTZ:

-0.03

Коэф-т Мартина

AI:

-0.55

BOTZ:

-0.11

Индекс Язвы

AI:

30.62%

BOTZ:

9.04%

Дневная вол-ть

AI:

64.39%

BOTZ:

28.07%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

AI:

-86.39%

BOTZ:

-21.63%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -2.85%.


AI

С начала года

-29.83%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-39.13%

1 год

-15.85%

3 года

12.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-2.85%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-3.18%

1 год

-1.73%

3 года

14.64%

5 лет

5.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


C3.ai, Inc.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и BOTZ

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM202420232022202120202019201820172016
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AI и BOTZ

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и BOTZ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AI и BOTZ

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...