PortfoliosLab logo
Сравнение AI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

-0.22

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

AI:

-0.01

VOO:

0.93

Коэф-т Омега

AI:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AI:

-0.21

VOO:

0.60

Коэф-т Мартина

AI:

-0.60

VOO:

2.26

Индекс Язвы

AI:

30.87%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

AI:

64.39%

VOO:

19.63%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AI:

-86.81%

VOO:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.06%.


AI

С начала года

-32.01%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-33.98%

1 год

-13.97%

3 года

7.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

3.06%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

1.48%

1 год

11.76%

3 года

17.18%

5 лет

16.30%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


C3.ai, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и VOO

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AI и VOO

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и VOO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AI и VOO

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...