PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C3.ai, Inc. (AI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C3.ai, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с ROBOAI с SCHDAI с ADIAI с ALABAI с DT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

1.01

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.53

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.55

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.31

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.01

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.83

-1.27

Корреляция

Корреляция между AI и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и VOO

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AI и VOO

Максимальная просадка AI за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.63%

-33.99%

-61.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-11.98%

-61.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

-24.52%

-65.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.23%

-5.55%

-89.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.50%

-3.72%

-77.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.56%

2.55%

+40.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AI и VOO

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

5.34%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.78%

9.47%

+37.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.97%

18.11%

+50.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.43%

16.82%

+61.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.72%

17.99%

+64.73%