PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.71%
71.72%
AI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.34

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

AI:

1.09

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

AI:

1.13

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

AI:

0.25

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

AI:

0.84

VOO:

14.77

Индекс Язвы

AI:

26.51%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

AI:

65.07%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AI:

-79.52%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AI показывает доходность 26.58%, а VOO немного ниже – 26.02%.


AI

С начала года

26.58%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

33.55%

1 год

23.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.342.25
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.092.98
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.42
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.253.31
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.8414.77
AI
VOO

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
2.25
AI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и VOO

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AI и VOO

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.52%
-2.47%
AI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AI и VOO

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.21%
3.75%
AI
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab