PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IOO charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOO показывает доходность 15.22%, а VXUS немного выше – 15.31%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 16.57% против 9.60% соответственно.

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам IOO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IOO and VXUS is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between IOO and VXUS shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и VXUS

Секторы
IOO
VXUS

Технологии

45.4%
23.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.8%

Финансовые услуги

10.0%
23.2%

Здравоохранение

9.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Промышленность

5.3%
14.5%

Энергетика

3.5%
4.2%

Сырьевые материалы

1.7%
6.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.9%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

IOO
45.4%
VXUS
23.7%

Коммуникационные услуги

IOO
10.7%
VXUS
3.8%

Финансовые услуги

IOO
10.0%
VXUS
23.2%

Здравоохранение

IOO
9.2%
VXUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.8%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
VXUS
4.8%

Промышленность

IOO
5.3%
VXUS
14.5%

Энергетика

IOO
3.5%
VXUS
4.2%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VXUS
6.6%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VXUS
2.9%

Недвижимость

IOO
0.2%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IOO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IOO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.70

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.34

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.54

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

9.32

+2.77

IOO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и VXUS

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-35.97%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.27%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-13.58%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-29.44%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-35.97%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.63%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-8.15%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.07%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VXUS

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.00%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

15.06%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.87%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.37%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.04%

+0.70%

Сравнение комиссий IOO и VXUS

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VXUS

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IOO and VXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to IOO (4.51%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.57% vs 9.60% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.57% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.80% for IOO.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.05% for VXUS.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор