PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.70%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 16.70% против 9.76% соответственно.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IOO and VXUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.87

The correlation between IOO and VXUS shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и VXUS

Секторы
IOO
VXUS

Технологии

46.2%
18.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.4%

Финансовые услуги

9.1%
22.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.0%

Промышленность

4.8%
16.1%

Энергетика

3.6%
5.2%

Сырьевые материалы

1.7%
7.6%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Недвижимость

0.2%
2.6%

Технологии

IOO
46.2%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
VXUS
4.4%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

IOO
8.4%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
VXUS
5.0%

Промышленность

IOO
4.8%
VXUS
16.1%

Энергетика

IOO
3.6%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VXUS
3.2%

Недвижимость

IOO
0.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IOO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.12

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.90

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.85

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

11.14

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.12

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IOO и VXUS

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-35.97%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.27%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-13.58%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-29.44%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-35.97%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.99%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.22%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.88%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VXUS

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.60%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.00%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.21%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.05%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.16%

+0.62%

Сравнение комиссий IOO и VXUS

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VXUS

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IOO and VXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.82% for IOO.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.05% for VXUS.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор