Сравнение IOO с TLT
IOO (iShares Global 100 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IOO charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IOO и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 16.57% против -2.23% соответственно.
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.47M | $42.95M | $39.23M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IOO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IOO and TLT is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.23 |
The correlation between IOO and TLT shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. TLT — Ранг доходности на риск
IOO
TLT
Сравнение IOO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.22 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | -0.48 | +12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и TLT
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -48.35% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.74% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -14.79% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -43.70% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -48.35% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -41.60% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -14.00% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.65% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и TLT
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.51% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 6.88% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 9.25% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.74% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.83% | +2.91% |
Сравнение комиссий IOO и TLT
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и TLT
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and TLT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOO has higher volatility (4.51%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IOO leads with 16.57% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.57% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.80% for IOO.
IOO is categorized as Global Equities, while TLT is Government Bonds. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.15% for TLT.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOO и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор