PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while SPGM tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.67%/yr vs 12.97%/yr for SPGM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности IOO и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции SPGM по среднегодовой доходности: 16.67% против 12.97% соответственно.

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between IOO and SPGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.79

The correlation between IOO and SPGM shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и SPGM

Секторы
IOO
SPGM

Технологии

46.2%
27.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.5%

Финансовые услуги

9.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.2%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Промышленность

4.8%
13.1%

Энергетика

3.6%
4.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Коммунальные услуги

0.5%
2.2%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

IOO
46.2%
SPGM
27.4%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
SPGM
8.5%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
SPGM
16.4%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
SPGM
9.2%

Здравоохранение

IOO
8.4%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
SPGM
4.8%

Промышленность

IOO
4.8%
SPGM
13.1%

Энергетика

IOO
3.6%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
SPGM
3.9%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
SPGM
2.2%

Недвижимость

IOO
0.2%
SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

IOO vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.51

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.43

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.40

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

15.38

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IOO и SPGM

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-33.97%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.50%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.90%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.93%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-33.97%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.30%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-4.81%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и SPGM

iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 3.70% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.87%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.36%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.88%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.03%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.57%

+0.20%

Сравнение комиссий IOO и SPGM

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и SPGM

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IOO and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to IOO (3.70%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.67% vs 12.97% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.67% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.81% for IOO.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.09% for SPGM.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор