PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 11.78%/yr for QWLD. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOO charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности IOO и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 16.57% против 11.78% соответственно.

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам IOO и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between IOO and QWLD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.73

The correlation between IOO and QWLD shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и QWLD

Секторы
IOO
QWLD

Технологии

45.4%
24.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.5%

Финансовые услуги

10.0%
16.5%

Здравоохранение

9.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.1%

Промышленность

5.3%
10.9%

Энергетика

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Коммунальные услуги

0.5%
3.8%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Технологии

IOO
45.4%
QWLD
24.9%

Коммуникационные услуги

IOO
10.7%
QWLD
9.5%

Финансовые услуги

IOO
10.0%
QWLD
16.5%

Здравоохранение

IOO
9.2%
QWLD
13.2%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.8%
QWLD
6.3%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
QWLD
8.1%

Промышленность

IOO
5.3%
QWLD
10.9%

Энергетика

IOO
3.5%
QWLD
3.4%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
QWLD
2.5%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
QWLD
3.8%

Недвижимость

IOO
0.2%
QWLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

IOO vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IOO c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.10

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.98

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.66

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

11.63

+0.46

IOO vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и QWLD

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-31.89%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-7.66%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-12.40%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-22.84%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-31.89%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-3.66%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.75%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и QWLD

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.60%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

7.76%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

9.70%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.52%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

15.13%

+2.61%

Сравнение комиссий IOO и QWLD

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и QWLD

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

IOO and QWLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.51%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.57% vs 11.78% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.57% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.80% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while QWLD is Multi-factor. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.30% for QWLD.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор