PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. IOO is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.63%/yr vs 11.81%/yr for GVAL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности IOO и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции GVAL по среднегодовой доходности: 16.63% против 11.81% соответственно.

IOO

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.92%
С начала года
7.38%
6 месяцев
6.92%
1 год
31.18%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.43%
10 лет*
16.63%

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		7.38%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between IOO and GVAL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.68

The correlation between IOO and GVAL shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и GVAL

Секторы
IOO
GVAL

Технологии

47.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
4.3%

Финансовые услуги

9.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.7%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.8%

Промышленность

4.8%
3.6%

Энергетика

3.6%
6.8%

Сырьевые материалы

1.7%
7.7%

Коммунальные услуги

0.5%
3.7%

Недвижимость

0.2%
6.2%

Технологии

IOO
47.0%
GVAL
9.4%

Коммуникационные услуги

IOO
10.8%
GVAL
4.3%

Финансовые услуги

IOO
9.2%
GVAL
16.9%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
GVAL
2.7%

Здравоохранение

IOO
8.4%
GVAL

-

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
GVAL
1.8%

Промышленность

IOO
4.8%
GVAL
3.6%

Энергетика

IOO
3.6%
GVAL
6.8%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
GVAL
7.7%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
GVAL
3.7%

Недвижимость

IOO
0.2%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

IOO vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.82

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.72

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.81

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

14.52

-0.99

IOO vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и GVAL

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-46.82%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.50%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.72%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-30.83%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-46.82%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-2.31%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-13.82%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.01%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и GVAL

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 5.30%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.37%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

13.81%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

15.55%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

18.60%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.00%

-1.27%

Сравнение комиссий IOO и GVAL

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и GVAL

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.86%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and GVAL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.37%) compared to IOO (5.30%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs GVAL's -46.82%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.63% vs 11.81% for GVAL. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.63% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.86% for IOO.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор