PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с VWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. GVAL is actively managed, while VWO is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 11.81%/yr vs 8.97%/yr for VWO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.81% против 8.97% соответственно.

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%

VWO

1 день
-3.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.67%
1 год
27.03%
3 года*
17.42%
5 лет*
5.09%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.55%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between GVAL and VWO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.75

The correlation between GVAL and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и VWO

Секторы
GVAL
VWO

Финансовые услуги

16.9%
16.8%

Технологии

9.4%
31.6%

Сырьевые материалы

7.7%
7.0%

Энергетика

6.8%
3.6%

Недвижимость

6.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Промышленность

3.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.1%

Здравоохранение

-

3.4%

Финансовые услуги

GVAL
16.9%
VWO
16.8%

Технологии

GVAL
9.4%
VWO
31.6%

Сырьевые материалы

GVAL
7.7%
VWO
7.0%

Энергетика

GVAL
6.8%
VWO
3.6%

Недвижимость

GVAL
6.2%
VWO
1.8%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.3%
VWO
5.8%

Коммунальные услуги

GVAL
3.7%
VWO
2.4%

Промышленность

GVAL
3.6%
VWO
6.8%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
VWO
8.7%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.8%
VWO
3.1%

Здравоохранение

GVAL

-

VWO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

GVAL vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.60

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.22

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.43

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

8.56

+5.96

GVAL vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и VWO

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-67.68%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.17%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-17.37%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-32.60%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-36.39%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.07%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-15.79%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.17%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и VWO

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.37%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.37%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

14.62%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.94%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.58%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.18%

-0.18%

Сравнение комиссий GVAL и VWO

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и VWO

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VWO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.33%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and VWO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (7.37%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, GVAL leads with 11.81% vs 8.97% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 11.81% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.33% for VWO.

GVAL is categorized as Global Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.08% for VWO.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор