Сравнение GVAL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GVAL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VWO.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VWO
Основные характеристики
GVAL:
0.35
VWO:
1.05
GVAL:
0.57
VWO:
1.54
GVAL:
1.07
VWO:
1.19
GVAL:
0.51
VWO:
0.66
GVAL:
1.15
VWO:
4.30
GVAL:
4.20%
VWO:
3.64%
GVAL:
13.60%
VWO:
14.94%
GVAL:
-46.82%
VWO:
-67.68%
GVAL:
-8.09%
VWO:
-10.25%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.14% соответственно.
GVAL
1.93%
-1.23%
-0.14%
3.03%
1.84%
3.91%
VWO
11.50%
0.16%
3.77%
13.82%
3.23%
4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VWO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VWO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VWO в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 4.78% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VWO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VWO
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.