Сравнение GVAL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GVAL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.66% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VWO
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
GVAL vs. VWO — Ранг доходности на риск
GVAL
VWO
Сравнение GVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.28 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.80 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.89 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 7.18 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.28 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VWO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VWO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -67.68% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.23% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -32.80% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -36.39% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -8.13% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -15.93% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.22% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VWO
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.38% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.26% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.83% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.21% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.18% | 0.00% |