Сравнение GVAL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GVAL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VWO.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VWO
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.24% против 3.48% соответственно.
GVAL
2.91%
-3.06%
-4.05%
7.15%
2.56%
3.24%
VWO
11.35%
-3.65%
3.44%
15.51%
4.42%
3.48%
Основные характеристики
| GVAL | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 14.72% |
| Макс. просадка | -46.82% | -67.68% |
| Текущая просадка | -7.21% | -10.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VWO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VWO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VWO в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.65% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VWO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VWO
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.69% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.