Сравнение GVAL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GVAL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VWO.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VWO
Основные характеристики
GVAL:
1.26
VWO:
0.98
GVAL:
1.76
VWO:
1.46
GVAL:
1.22
VWO:
1.18
GVAL:
1.79
VWO:
0.72
GVAL:
3.85
VWO:
3.01
GVAL:
4.41%
VWO:
4.80%
GVAL:
13.56%
VWO:
14.74%
GVAL:
-46.82%
VWO:
-67.68%
GVAL:
-0.26%
VWO:
-7.64%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.85% против 3.92% соответственно.
GVAL
11.55%
6.18%
7.20%
17.00%
6.26%
4.85%
VWO
3.75%
2.49%
4.80%
13.41%
5.10%
3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VWO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и VWO
GVAL
VWO
Сравнение GVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VWO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VWO в 3.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 4.25% | 4.75% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.08% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VWO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VWO
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.