Сравнение GVAL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GVAL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VWO.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VWO
Основные характеристики
GVAL:
1.04
VWO:
0.51
GVAL:
1.66
VWO:
0.85
GVAL:
1.26
VWO:
1.11
GVAL:
1.53
VWO:
0.48
GVAL:
4.65
VWO:
1.67
GVAL:
5.17%
VWO:
5.68%
GVAL:
23.04%
VWO:
18.38%
GVAL:
-46.82%
VWO:
-67.68%
GVAL:
-6.72%
VWO:
-12.38%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.48% против 2.89% соответственно.
GVAL
17.74%
-2.23%
11.99%
22.30%
13.63%
5.48%
VWO
-1.58%
-7.11%
-7.19%
8.98%
7.24%
2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VWO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и VWO
GVAL
VWO
Сравнение GVAL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VWO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VWO в 3.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.95% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VWO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VWO
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.