PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVAL с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVAL (Cambria Global Value ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVAL returned 27.08%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GVAL charges 0.66%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

GVAL

1 день
-0.03%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
8.68%
С начала года
21.84%
1 год
40.39%
3 года*
27.08%
5 лет*
15.30%
10 лет*
11.13%
Всё время*
7.07%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

GVAL

Cambria Global Value ETF
$3.49M$4.81M$6.25M

Сравнение доходности по годам GVAL и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
GVAL
Cambria Global Value ETF		21.84%55.87%2.59%13.30%-7.98%-2.74%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between GVAL and DFIV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between GVAL and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и DFIV

Секторы
GVAL
DFIV

Финансовые услуги

18.2%
34.3%

Сырьевые материалы

8.4%
10.5%

Энергетика

7.9%
14.1%

Технологии

6.8%
3.1%

Недвижимость

6.7%
1.7%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Промышленность

4.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.2%

Здравоохранение

-

5.4%

Финансовые услуги

GVAL
18.2%
DFIV
34.3%

Сырьевые материалы

GVAL
8.4%
DFIV
10.5%

Энергетика

GVAL
7.9%
DFIV
14.1%

Технологии

GVAL
6.8%
DFIV
3.1%

Недвижимость

GVAL
6.7%
DFIV
1.7%

Коммунальные услуги

GVAL
5.2%
DFIV
2.3%

Промышленность

GVAL
4.8%
DFIV
9.8%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.3%
DFIV
4.0%

Потребительский циклический сектор

GVAL
3.1%
DFIV
9.7%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
DFIV
5.2%

Здравоохранение

GVAL

-

DFIV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWOGVAL с VUG
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

GVAL vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVAL c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.61

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.56

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.74

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.50

-1.46

GVAL vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и DFIV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-25.42%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.66%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-14.72%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.03%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-4.36%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и DFIV

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.48%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.48%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.84%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.53%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.53%

+2.47%

Сравнение комиссий GVAL и DFIV

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и DFIV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.34%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and DFIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (4.37%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, GVAL leads with 27.08% vs 23.98% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 27.08% return vs 23.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.66% for GVAL.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.34% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and Dimensional. Their fees differ too: 0.66% for GVAL and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор