PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и DFIV


2026 (YTD)20252024202320222021
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%2.59%13.30%-7.98%-3.66%
DFIV
Dimensional International Value ETF
5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVAL показывает доходность 5.70%, а DFIV немного выше – 5.98%.


GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий GVAL и DFIV

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


Доходность на риск

GVAL vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.25

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.94

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.08

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

13.72

-1.05

GVAL vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.89

-0.57

Корреляция

Корреляция между GVAL и DFIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и DFIV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DFIV в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и DFIV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-25.42%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.12%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.95%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-4.58%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.72%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и DFIV

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.81%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.46%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

17.16%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.71%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.71%

+2.47%