Сравнение GVAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GVAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VOO.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VOO
Основные характеристики
GVAL:
1.04
VOO:
0.32
GVAL:
1.66
VOO:
0.57
GVAL:
1.26
VOO:
1.08
GVAL:
1.53
VOO:
0.32
GVAL:
4.65
VOO:
1.42
GVAL:
5.17%
VOO:
4.19%
GVAL:
23.04%
VOO:
18.73%
GVAL:
-46.82%
VOO:
-33.99%
GVAL:
-6.72%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.48% против 11.66% соответственно.
GVAL
17.74%
-2.23%
11.99%
22.30%
13.63%
5.48%
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VOO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и VOO
GVAL
VOO
Сравнение GVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VOO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.95% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VOO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VOO
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 11.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.