Сравнение GVAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GVAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.40% против 13.32% соответственно.
GVAL
3.27%
-3.71%
-3.97%
7.05%
2.68%
3.40%
VOO
27.70%
3.77%
14.14%
34.11%
15.63%
13.32%
Основные характеристики
| GVAL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 1.82 | 18.30 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.60% | 12.17% |
| Макс. просадка | -46.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.89% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VOO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VOO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.63% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VOO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VOO
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.