Сравнение GVAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GVAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VOO.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VOO
Основные характеристики
GVAL:
1.38
VOO:
1.35
GVAL:
1.92
VOO:
1.84
GVAL:
1.24
VOO:
1.25
GVAL:
1.98
VOO:
2.04
GVAL:
4.26
VOO:
8.32
GVAL:
4.41%
VOO:
2.07%
GVAL:
13.59%
VOO:
12.75%
GVAL:
-46.82%
VOO:
-33.99%
GVAL:
-0.53%
VOO:
-4.56%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.00% против 12.73% соответственно.
GVAL
12.82%
7.10%
9.57%
19.29%
7.49%
5.00%
VOO
-0.16%
-3.22%
5.49%
17.16%
16.49%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VOO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и VOO
GVAL
VOO
Сравнение GVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VOO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 4.21% | 4.75% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VOO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VOO
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.37% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.