Сравнение GVAL с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
GVAL и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или AVES.
Основные характеристики
| GVAL | AVES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 10.12% |
| Дох-ть за 1 год | 20.08% | 23.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 13.67% |
| Макс. просадка | -46.82% | -27.40% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GVAL и AVES составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и AVES
С начала года, GVAL показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 10.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и AVES
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и AVES
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности AVES в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.01% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.60% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и AVES
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и AVES
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.