Сравнение GVAL с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
GVAL и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или AVES.
Корреляция
Корреляция между GVAL и AVES составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и AVES
Основные характеристики
GVAL:
1.04
AVES:
0.20
GVAL:
1.66
AVES:
0.40
GVAL:
1.26
AVES:
1.05
GVAL:
1.53
AVES:
0.19
GVAL:
4.65
AVES:
0.55
GVAL:
5.17%
AVES:
6.59%
GVAL:
23.04%
AVES:
17.83%
GVAL:
-46.82%
AVES:
-27.40%
GVAL:
-6.72%
AVES:
-10.72%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью -0.37%.
GVAL
17.74%
-2.23%
11.99%
22.30%
13.63%
5.48%
AVES
-0.37%
-5.39%
-7.79%
2.77%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и AVES
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и AVES
GVAL
AVES
Сравнение GVAL c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и AVES
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности AVES в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.95% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.10% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и AVES
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и AVES
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.