Сравнение GVAL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GVAL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.04% против 17.41% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и SPMO
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GVAL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GVAL
SPMO
Сравнение GVAL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.06 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.60 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.96 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 6.90 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.06 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и SPMO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и SPMO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -30.95% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.70% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -22.74% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -30.95% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -7.31% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.66% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.60% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и SPMO
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.38% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.22% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.80% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 22.77% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.08% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.09% | -0.91% |