Сравнение GVAL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
GVAL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или SPMO.
Корреляция
Корреляция между GVAL и SPMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и SPMO
Основные характеристики
GVAL:
1.04
SPMO:
0.56
GVAL:
1.66
SPMO:
0.93
GVAL:
1.26
SPMO:
1.13
GVAL:
1.53
SPMO:
0.68
GVAL:
4.65
SPMO:
2.67
GVAL:
5.17%
SPMO:
5.13%
GVAL:
23.04%
SPMO:
24.38%
GVAL:
-46.82%
SPMO:
-30.95%
GVAL:
-6.72%
SPMO:
-14.36%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -6.93%.
GVAL
17.74%
-2.23%
11.99%
22.30%
13.63%
5.48%
SPMO
-6.93%
-6.42%
-5.81%
15.78%
18.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и SPMO
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVAL и SPMO
GVAL
SPMO
Сравнение GVAL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и SPMO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPMO в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.95% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и SPMO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и SPMO
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 11.68%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.