PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVAL с AUSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVAL с AUSF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).

GVAL и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или AUSF.

Корреляция

Корреляция между GVAL и AUSF составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GVAL:

5.55%

AUSF:

15.36%

Макс. просадка

GVAL:

-0.15%

AUSF:

-44.24%

Текущая просадка

GVAL:

0.00%

AUSF:

-3.37%

Доходность по периодам

GVAL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUSF

С начала года

3.40%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-1.00%

1 год

10.67%

5 лет

20.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GVAL и AUSF

GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

GVAL
Cambria Global Value ETF
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVAL и AUSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг риск-скорректированной доходности GVAL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVAL c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и AUSF

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности AUSF в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.97%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и AUSF

Максимальная просадка GVAL за все время составила -0.15%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и AUSF

Загрузка...