Сравнение GVAL с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
GVAL и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или AUSF.
Основные характеристики
| GVAL | AUSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 9.54% |
| Дох-ть за 1 год | 20.08% | 35.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 12.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 13.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.96 |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 12.52% |
| Макс. просадка | -46.82% | -44.24% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между GVAL и AUSF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и AUSF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVAL показывает доходность 9.18%, а AUSF немного выше – 9.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и AUSF
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и AUSF
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности AUSF в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.01% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 1.91% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и AUSF
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и AUSF
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.