PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 13.14%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between GVAL and EYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.64

The correlation between GVAL and EYLD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVAL и EYLD

Секторы
GVAL
EYLD

Финансовые услуги

16.4%
20.9%

Сырьевые материалы

8.2%
1.5%

Энергетика

7.8%
7.3%

Недвижимость

7.0%
2.3%

Технологии

6.4%
18.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.7%

Коммунальные услуги

4.1%
4.8%

Промышленность

3.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.2%

Здравоохранение

-

2.1%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
EYLD
20.9%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
EYLD
1.5%

Энергетика

GVAL
7.8%
EYLD
7.3%

Недвижимость

GVAL
7.0%
EYLD
2.3%

Технологии

GVAL
6.4%
EYLD
18.7%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
EYLD
2.7%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
EYLD
4.8%

Промышленность

GVAL
3.6%
EYLD
17.4%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
EYLD
6.3%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
EYLD
3.2%

Здравоохранение

GVAL

-

EYLD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWOGVAL с VUG
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWXEYLD с VWO

Доходность на риск

GVAL vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.55

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.34

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.33

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

16.12

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GVAL и EYLD

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-41.82%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.52%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-20.89%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-30.02%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.52%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-10.29%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.82%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 5.10%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.68%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.94%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.83%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.28%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

21.68%

-2.47%

Сравнение комиссий GVAL и EYLD

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и EYLD

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and EYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.14% vs 10.06% for EYLD. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.14% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.83% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.65% for EYLD.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор