Сравнение GVAL с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
GVAL и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или EYLD.
Корреляция
Корреляция между GVAL и EYLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и EYLD
Основные характеристики
GVAL:
0.23
EYLD:
0.58
GVAL:
0.40
EYLD:
0.89
GVAL:
1.05
EYLD:
1.11
GVAL:
0.33
EYLD:
0.77
GVAL:
0.74
EYLD:
2.15
GVAL:
4.23%
EYLD:
4.08%
GVAL:
13.52%
EYLD:
15.23%
GVAL:
-46.82%
EYLD:
-41.82%
GVAL:
-8.02%
EYLD:
-9.02%
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 6.36%.
GVAL
2.02%
-0.87%
-1.33%
3.26%
1.76%
3.90%
EYLD
6.36%
-1.53%
-7.53%
8.36%
5.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и EYLD
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и EYLD
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности EYLD в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 4.77% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.08% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.01% | 4.21% | 7.86% | 2.77% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и EYLD
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и EYLD
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 3.66%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.