Сравнение GVAL с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
GVAL и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 8.65% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 8.65%.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
EYLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и EYLD
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
GVAL vs. EYLD — Ранг доходности на риск
GVAL
EYLD
Сравнение GVAL c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.09 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.62 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.71 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 12.03 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и EYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и EYLD
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности EYLD в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.57% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и EYLD
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -41.82% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.65% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -30.26% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.70% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.43% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и EYLD
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 8.03%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.30% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 12.90% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.61% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.10% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 21.62% | -2.44% |