PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVAL с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVAL с EYLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).

GVAL и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или EYLD.

Корреляция

Корреляция между GVAL и EYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVAL:

1.02

EYLD:

-0.04

Коэф-т Сортино

GVAL:

1.72

EYLD:

0.12

Коэф-т Омега

GVAL:

1.27

EYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

GVAL:

1.58

EYLD:

-0.00

Коэф-т Мартина

GVAL:

4.75

EYLD:

-0.01

Индекс Язвы

GVAL:

5.23%

EYLD:

7.12%

Дневная вол-ть

GVAL:

23.02%

EYLD:

18.88%

Макс. просадка

GVAL:

-46.82%

EYLD:

-41.82%

Текущая просадка

GVAL:

0.00%

EYLD:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 7.44%.

GVAL

С начала года

27.47%

1 месяц

11.21%

6 месяцев

26.41%

1 год

23.31%

5 лет

16.35%

10 лет

5.34%

EYLD

С начала года

7.44%

1 месяц

12.10%

6 месяцев

4.91%

1 год

-0.77%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GVAL и EYLD

GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

GVAL
Cambria Global Value ETF
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVAL и EYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг риск-скорректированной доходности GVAL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVAL c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и EYLD

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности EYLD в 4.20%

TTM202420232022202120202019201820172016
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.65%4.75%6.12%5.04%2.98%1.90%2.84%2.55%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.20%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и EYLD

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 2.92%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...